OPT_PROB_INMONEY

Ibinabalik ang posibilidad na ang isang asset ay mapupunta sa pagitan ng dalawang antas ng hadlang sa kapanahunan, sa pag-aakalang ang presyo ng stock ay maaaring imodelo bilang isang prosesong S na sumusunod sa stochastic differential equation , gaya ng mga sumusunod.

µ ay ang porsyento ng drift ng asset, vol ay ang porsyento ng pagkasumpungin ng stock, at dW ay isang random na sample na nakuha mula sa isang normal na distribusyon na may zero mean. W ay isang proseso ng Wiener o Brownian motion.

Kung ang opsyonal strike at PutCall ang mga argumento ay kasama, kung gayon

• Para sa isang opsyon sa pagtawag, ibinabalik ng function ang posibilidad na mapupunta ang asset sa pagitan strike at UpperBarrier .

• Para sa isang put option, ibinabalik ng function ang posibilidad na mapupunta ang asset sa pagitan LowerBarrier at strike .

Binabalewala ng function ang posibilidad ng knock-out bago ang maturity.

OPT_PROB_INMONEY(Spot; Volatility; Drift; Maturity; LowerBarrier; UpperBarrier [; Strike [; PutCall]])

Spot ay ang presyo / halaga ng pinagbabatayan na asset at dapat na mas mataas sa 0.0.

Pagkasumpungin ay ang taunang porsyento ng volatility ng pinagbabatayan na asset na ipinahayag bilang isang decimal (halimbawa, ilagay ang 30% as 0.3). Ang halaga ay dapat na higit sa 0.0.

Drift ay ang taunang porsyento ng presyo ng stock drift rate (µ sa formula sa itaas). Ang halaga ay ipinahayag bilang isang decimal (halimbawa, ilagay ang 15% as 0.15).

Maturity ay ang oras sa kapanahunan ng opsyon, sa mga taon, at dapat ay hindi negatibo.

strike ay ang strike price ng opsyon at dapat ay hindi negatibo.

Ilagay o Tawagan ay isang string na tumutukoy kung ang opsyon ay isang put (“p”) o isang tawag (“c”).

=OPT_PROB_INMONEY(30;0.2;0.1;1;0;50) ibinabalik ang halaga na 0.9844.

=OPT_PROB_INMONEY(70;0.3;0.15;1;60;0;80;"p") ibinabalik ang halaga na 0.3440.

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY