OPT_PROB_HIT
Ibinabalik ang posibilidad na ang isang asset ay tumama sa isang paunang natukoy na presyo ng hadlang, sa pag-aakalang ang presyo ng stock ay maaaring imodelo bilang isang prosesong S na sumusunod sa stochastic differential equation , gaya ng mga sumusunod.
µ ay ang porsyento ng drift ng asset, vol ay ang porsyento ng pagkasumpungin ng stock, at dW ay isang random na sample na nakuha mula sa isang normal na distribusyon na may zero mean. W ay isang proseso ng Wiener o Brownian motion.
Para sa nauugnay na background na impormasyon, bisitahin ang Mga Pagpipilian (pinansya) at Black-Scholes modelo ng mga pahina ng Wikipedia.
OPT_PROB_HIT(Spot; Volatility; Drift; Maturity; LowerBarrier; UpperBarrier)
Spot ay ang presyo / halaga ng pinagbabatayan na asset at dapat na mas mataas sa 0.0.
Pagkasumpungin ay ang taunang porsyento ng volatility ng pinagbabatayan na asset na ipinahayag bilang isang decimal (halimbawa, ilagay ang 30% as 0.3). Ang halaga ay dapat na higit sa 0.0.
Drift ay ang taunang porsyento ng presyo ng stock drift rate (µ sa formula sa itaas). Ang halaga ay ipinahayag bilang isang decimal (halimbawa, ilagay ang 15% as 0.15).
Maturity ay ang oras sa kapanahunan ng opsyon, sa mga taon, at dapat ay hindi negatibo.
strike ay ang strike price ng opsyon at dapat ay hindi negatibo.
LowerBarrier ay ang paunang natukoy na mas mababang presyo ng hadlang; nakatakda sa zero para sa walang mas mababang hadlang.
UpperBarrier ay ang paunang natukoy na presyo sa itaas na hadlang; nakatakda sa zero para sa walang pang-itaas na hadlang.
=OPT_PROB_HIT(30;0.2;0.3;1;0;40) ibinabalik ang halaga na 0.6119.
=OPT_PROB_HIT(70;0.3;0.1;0.5;60;0) ibinabalik ang halaga na 0.4239.
COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBHIT