OPT_PROB_INMONEY

Vrne verjetnost, da bo premoženje ob dospetju končalo med obema mejnima vrednostma, ob predpostavki, da je ceno vrednostnega papirja možno modelirati kot postopek/proces S, ki sledi stohastični diferencialni enačbi, kot sledi.

Enačba OPT_PROB_INMONEY

µ je pričakovana donosnost premoženja v odstotkih, vol je odstotkovna nestanovitnost vrednostnega papirja in dW je naključni vzorec, vzet iz normalne porazdelitve z ničelno srednjo vrednostjo. W je Wienerjev proces ali Brownovsko gibanje.

Če sta vključena neobvezna argumenta izvršilna in prodajna ali nakupna, potem

Funkcija prezre možnost zaključka veljavnosti pred dospetjem.

tip

Za relevantne podatke iz ozadja obiščite strani Wikipedije Opcije (finance) in model Black-Scholes v angleškem jeziku.


tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.0.


Skladnja

OPT_PROB_INMONEY(prompt; nestanovitnost; pričakovana donosnost; dospelost; spodnja meja; zgornja meja [; izvršilna [; prodajna ali nakupna]])

Prompt je cena oz. vrednost osnovnega premoženja in mora biti večja kot 0,0.

Nestanovitnost je letna odstotna nestanovitnost osnovnega premoženja, izražena v decimalni obliki (primer: 30 % vnesite kot 0,3). Vrednost mora biti večja kot 0,0.

Pričakovana donosnost je letna odstotkovna mera pričakovane donosnosti cene vrednostnega papirja (µ v zgornji formuli). Vrednost je izražena v decimalni obliki (primer: 15 % vnesete kot 0,15).

Dospelost je čas dospetja opcije v letih in ne sme biti negativna vrednost.

Izvršilna je izvršilna cena opcije in ne sme biti negativna.

Prodajna ali nakupna je niz, ki določa, ali je opcija nabavna (»p«) ali nakupna (»c«).

Primer

=OPT_PROB_INMONEY(30;0,2;0,1;1;0;50) vrne vrednost 0,9844.

=OPT_PROB_INMONEY(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") vrne vrednost 0,3440.

Podprite nas!