OPT_PROB_HIT

Vrne verjetnost, da premoženje doseže vnaprej določeno mejno ceno, ob predpostavki, da je ceno vrednostnega papirja možno modelirati kot postopek/proces S, ki sledi stohastični diferencialni enačbi, kot sledi.

Enačba OPT_PROB_HIT

µ je pričakovana donosnost premoženja v odstotkih, vol je odstotkovna nestanovitnost vrednostnega papirja in dW je naključni vzorec, vzet iz normalne porazdelitve z ničelno srednjo vrednostjo. W je Wienerjev proces ali Brownovsko gibanje.

tip

Za relevantne podatke iz ozadja obiščite strani Wikipedije Opcije (finance) in model Black-Scholes v angleškem jeziku.


tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.0.


Skladnja

OPT_PROB_HIT(prompt; nestanovitnost; pričakovana donosnost; dospetje; spodnja meja; zgornja meja)

Prompt je cena oz. vrednost osnovnega premoženja in mora biti večja kot 0,0.

Nestanovitnost je letna odstotna nestanovitnost osnovnega premoženja, izražena v decimalni obliki (primer: 30 % vnesite kot 0,3). Vrednost mora biti večja kot 0,0.

Pričakovana donosnost je letna odstotkovna mera pričakovane donosnosti cene vrednostnega papirja (µ v zgornji formuli). Vrednost je izražena v decimalni obliki (primer: 15 % vnesete kot 0,15).

Dospelost je čas dospetja opcije v letih in ne sme biti negativna vrednost.

Izvršilna je izvršilna cena opcije in ne sme biti negativna.

Spodnja meja je vnaprej določena cena spodnje meje; nastavite jo na 0, če ni spodnje meje.

Zgornja meja je vnaprej določena cena zgornje meje; nastavite jo na 0, če ni zgornje meje.

Primer

=OPT_PROB_HIT(30;0,2;0,3;1;0;40) vrne vrednost 0,6119.

=OPT_PROB_HIT(70;0,3;0,1;0,5;60;0) vrne vrednost 0,4239.

Podprite nas!