OPT_TOUCH

Возвращает цену touch / no-touch опциона, рассчитанную с использованием модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза.

Дополнительную информацию о touch / no-touch опционах можно найти на многочисленных финансовых веб-сайтах.

OPT_TOUCH(Спот; Волатильность; Ставка; Иностранная ставка; Погашение; Нижний барьер; Верхний барьер; Иностранная/Национальная; Knock-Un/Out; Тип барьера [; Греки])

Спот: цена / стоимость базового актива, которая должна быть больше 0,0.

Волатильность: годовая процентная волатильность базового актива, выраженная в виде десятичной дроби (например, введите 30% в виде 0,3). Значение должно быть больше 0,0.

Ставка: постоянно увеличивающаяся процентная ставка. Это процент, выраженный в виде десятичной дроби (например, введите 40% в виде 0,4).

Иностранная ставка: постоянно увеличивающаяся иностранная процентная ставка. Это процент, выраженный в виде десятичной дроби (например, введите 50% в виде 0,5).

Погашение: время до погашения опциона в годах. Не должно быть представлено отрицательным значением.

Нижний барьер: заданная цена нижнего барьера; либо ноль для устранения нижнего барьера.

Верхний барьер: заданная цена верхнего барьера; либо ноль для устранения верхнего барьера.

Иностранная/Национальная: строка, определяющая внутренней (”d”) или иностранной (”f”) валютой оплачивается опцион.

Knock-In/Out: строка, определяющая тип опциона: knock-in (”i”) или knock-out (”o”).

Тип барьера: строка, определяющая как контролируется барьер: непрерывно (”c”) или только в конце / при погашении (”e”)..

Греки (необязательный параметр): строковый аргумент. При пропуске получает значение «value», «v», «price» или «p», затем функция просто возвращает цену опциона. Если введена другая допустимая строка, функция возвращает ценовую чувствительность (Греки) для одного из введённых параметров. В этом случае допустимы следующие параметры.

• “delta” или “d”.

• “gamma” или “g”.

• “theta” или “t”.

• “vega” или “e”.

• “volga” или “o”.

• “vanna” или “a”.

• “rho” или “r”.

• “rhof” или “f”.

=OPT_TOUCH(50;0.25;0.05;0;1;0;55;"d";"i";"c") возвращает значение 0,6876.

=OPT_TOUCH(80;0.2;0.05;0;0.5;60;0;"f";"o";"c";"r") возвращает значение 15,5516.

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTTOUCH