OPT_PROB_INMONEY
Возвращает вероятность того, что актив окажетсямежду двумя уровнями барьера в момент погашения, предполагая, что цена акций может быть смоделирована как процесс S, следующий за стохастическим дифференциальным уравнением., следующим образом.
µ: процентная ставка дрейфа актива, vol процентная волатильность акций, и dW случайная выборка из нормального распределения с нулевым средним значением. W: процесс Винера или броуновское движение.
Если добавлены необязательные аргументы Цена исполнения и Пут/Колл, то
-
Для опциона кол, функция возвращает вероятность того, что актив окажется между Ценой исполнения и Верхним барьером.
-
Для опциона пут функция возвращает вероятность того, что актив окажется между Нижним барьером и Ценой исполнения.
Функция игнорирует возможность knock-out до наступления погашения.
Соответствующая справочная информация доступна на страницах Википедии: Опцион и Модель Блэка — Шоулза.
OPT_PROB_INMONEY(Спот; Волатильность; Сдвиг; Погашение; Нижний барьер; Верхний барьер [; Цена исполнения [; Пут/Кол]])
Спот: цена / стоимость базового актива, которая должна быть больше 0,0.
Волатильность: годовая процентная волатильность базового актива, выраженная в виде десятичной дроби (например, введите 30% в виде 0,3). Значение должно быть больше 0,0.
Сдвиг: годовая процентная ставка дрейфа цены акций (µ в формуле выше). Значение выражено в виде десятичной дроби (например, введите 15% в виде 0,15).
Погашение: время до погашения опциона в годах. Не должно быть представлено отрицательным значением.
Цена исполнения: цена исполнения опциона, которая не должна быть выражена отрицательным значением.
Пут или Колл : строка, которая определяет опцион как пут («p») или колл («c»).
=OPT_PROB_INMONEY(30;0.2;0.1;1;0;50) возвращает значение 0,9844.
=OPT_PROB_INMONEY(70;0.3;0.15;1;60;0;80;"p") возвращает значение 0,3440.
COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY