OPT_PROB_HIT
Возвращает вероятность того, что актив достигнет заданного ценового барьера, в предположении, что курс акций может моделироваться как процесс S в соответствии со стохастическим дифференциальным уравнением, следующим образом.
µ: процентная ставка дрейфа актива, vol процентная волатильность акций, и dW случайная выборка из нормального распределения с нулевым средним значением. W: процесс Винера или броуновское движение.
Соответствующая справочная информация доступна на страницах Википедии: Опцион и Модель Блэка — Шоулза.
OPT_PROB_HIT(Спот; Волатильность; Сдвиг; Погашение; Нижний барьер; Верхний барьер)
Спот: цена / стоимость базового актива, которая должна быть больше 0,0.
Волатильность: годовая процентная волатильность базового актива, выраженная в виде десятичной дроби (например, введите 30% в виде 0,3). Значение должно быть больше 0,0.
Сдвиг: годовая процентная ставка дрейфа цены акций (µ в формуле выше). Значение выражено в виде десятичной дроби (например, введите 15% в виде 0,15).
Погашение: время до погашения опциона в годах. Не должно быть представлено отрицательным значением.
Цена исполнения: цена исполнения опциона, которая не должна быть выражена отрицательным значением.
Нижний барьер: заданная цена нижнего барьера; либо ноль для устранения нижнего барьера.
Верхний барьер: заданная цена верхнего барьера; либо ноль для устранения верхнего барьера.
=OPT_PROB_HIT(30;0.2;0.3;1;0;40) возвращает значение 0,6119.
=OPT_PROB_HIT(70;0.3;0.1;0.5;60;0) возвращает значение 0,4239.
COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBHIT