OPT_BARRIER

Возвращает ценообразование для барьерного опциона, рассчитанную с использованием модели ценообразования опционов Блэка — Шоулза.

Соответствующая справочная информация доступна на страницах Википедии: Опцион и Модель Блэка — Шоулза.

Синтаксис

OPT_BARRIER(Спот; Волатильность; Ставка; Иностранная ставка; Погашение; Цена исполнения; Нижний барьер; Верхний барьер; Компенсация; Пут/Колл; Knock-Un/Out; Тип барьера [; Греки])

Спот: цена / стоимость базового актива, которая должна быть больше 0,0.

Волатильность: годовая процентная волатильность базового актива, выраженная в виде десятичной дроби (например, введите 30% в виде 0,3). Значение должно быть больше 0,0.

Ставка: постоянно увеличивающаяся процентная ставка. Это процент, выраженный в виде десятичной дроби (например, введите 40% в виде 0,4).

Иностранная ставка: постоянно увеличивающаяся иностранная процентная ставка. Это процент, выраженный в виде десятичной дроби (например, введите 50% в виде 0,5).

Погашение: время до погашения опциона в годах. Не должно быть представлено отрицательным значением.

Цена исполнения: цена реализации опциона, которая не должна быть выражена отрицательным значением.

Нижний барьер: заданная цена нижнего барьера; либо ноль для устранения нижнего барьера.

Верхний барьер: заданная цена верхнего барьера; либо ноль для устранения верхнего барьера.

Компенсация: количество денежных средств, которое должно быть выплачено при погашении, если побит барьер.

Пут или Колл : строка, которая определяет опцион как пут («p») или колл («c»).

Knock-In/Out: строка, определяющая тип опциона: knock-in (”i”) или knock-out (”o”).

Тип барьера: строка, определяющая как контролируется барьер: непрерывно (”c”) или только в конце / при погашении (”e”)..

Греки (необязательный параметр): строковый аргумент. При пропуске получает значение «value», «v», «price» или «p», затем функция просто возвращает цену опциона. Если введена другая допустимая строка, функция возвращает ценовую чувствительность (Греки) для одного из введённых параметров. В этом случае допустимы следующие параметры.

“delta” или “d”.
“gamma” или “g”.
“theta” или “t”.
“vega” или “e”.
“volga” или “o”.
“vanna” или “a”.
“rho” или “r”.
“rhof” или “f”.

Примеры

=OPT_BARRIER(30;0.2;0.06;0;1;40;25;0;0;"c";"o";"c") возвращает значение 0,4243.

=OPT_BARRIER(50;0.4;0.05;0;0.5;65;0;80;0;"p";"o";"c";"e") возвращает значение 10,1585.

Техническая информация

Эта функция доступна начиная с LibreOffice 4.0.

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTBARRIER

Страница wiki функции OPT_BARRIER.

Финансовые функции (часть первая)

Финансовые функции (часть вторая)

Финансовые функции (часть третья)