Финансовые функции (часть третья)

FV

Возвращает будущую стоимость инвестиции с постоянными выплатами и постоянной процентной ставкой.

Syntax

FV(Rate; NPer; Pmt [ ; [ PV ] [ ; Type ] ])

Процент: процентная ставка за период.

NPer – общее число периодов (платёжный период).

ПЛТ: годовая рента за период.

ТС (необязательно): текущая денежная стоимость инвестиции.

Тип (необязательно): срок выплаты в начале или конце периода.

В функциях LibreOffice Calc параметры, отмеченные, как "необязательные" могут быть пропущены, только если нет параметров, идущих после. Например, в функции с четырьмя параметрами, в которой последние два параметра "необязательные", вы можете пропустить 4-й параметр или 3-й и 4-й, но нельзя пропустить только 3-й параметр.

Example

Требуется рассчитать стоимость на конец периода для инвестиции, если процентная ставка равна 4%, выплаты осуществляются в течение двух лет, а сумма периодических выплат составляет 750 денежных единиц. Текущая стоимость инвестиции - 2 500 денежных единиц.

=FV(4%;2;750;2500) = -4234,00 денежных единиц. На конец периода стоимость инвестиции составит 4234,00 денежных единиц.

VDB

Возвращает величину амортизации актива за указанный или частичный период по методу дегрессивной амортизации.

Syntax

VDB(Cost; Salvage; Life; Start; End [; Factor [; NoSwitch]])

Стоимость: начальная стоимость актива.

Ликвидационная стоимость: стоимость актива в конце амортизации.

Время эксплуатации: период амортизации актива.

Н: начало периода амортизации. Для этого параметра следует использовать тот же формат даты, что и для длительности.

Конец: конец периода амортизации.

Коэффициент (необязательно): коэффициент амортизации. Коэффициент равен 2, если балансовая стоимость снижается вдвое.

NoSwitchis an optional parameter. NoSwitch = 0 (default) means a switch to linear depreciation. In NoSwitch = 1 no switch is made.

В функциях LibreOffice Calc параметры, отмеченные, как "необязательные" могут быть пропущены, только если нет параметров, идущих после. Например, в функции с четырьмя параметрами, в которой последние два параметра "необязательные", вы можете пропустить 4-й параметр или 3-й и 4-й, но нельзя пропустить только 3-й параметр.

Example

Требуется рассчитать величину амортизации по методу двукратного снижения балансовой стоимости для периода, если начальная стоимость равна 35 000 денежных единиц, а стоимость на конец периода амортизации - 7 500 денежных единиц. Период амортизации - 3 года. Требуется рассчитать величину амортизации для периодов с 10 по 20.

=VDB(35000;7500;36;10;20;2) = 8603,80 денежных единиц. Величина амортизации между 10 и 20 периодами составляет 8 603,80 денежных единиц.

COUPPCD

Возвращает дату выплаты первых процентов до даты соглашения. Результат имеет формат даты.

Syntax

COUPPCD(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Расчёт – дата приобретения ценных бумаг.

Погашение – дата, когда наступает срок погашения.

Частота – количество выплат доходов по процентам в год (1, 2 или 4).

Аргумент Базис: выбирается из списка и указывает метод вычисления года.

Базис

Вычисление

0 or missing

Американский метод (NASD): 12 месяцев по 30 дней в каждом

1

Точное число дней в месяцах, точное число дней в году

2

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 360

3

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 365

4

Европейский метод: 12 месяцев по 30 дней в каждом


Example

Ценные бумаги приобретены 25.01.2001; дата погашения - 15.11.2001. Проценты выплачиваются раз в полгода (частота равна 2). Если используется расчёт ежедневного остатка (основание 3), какова была дата выплаты процентов до момента приобретения?

=COUPPCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) возвращает значение 2000-15-11.

COUPNCD

Возвращает дату выплаты первых процентов после даты соглашения. Результат имеет формат даты.

Syntax

COUPNCD(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Расчёт – дата приобретения ценных бумаг.

Погашение – дата, когда наступает срок погашения.

Частота: количество выплат доходов по процентам в год (1, 2 или 4).

Аргумент Базис: выбирается из списка и указывает метод вычисления года.

Базис

Вычисление

0 or missing

Американский метод (NASD): 12 месяцев по 30 дней в каждом

1

Точное число дней в месяцах, точное число дней в году

2

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 360

3

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 365

4

Европейский метод: 12 месяцев по 30 дней в каждом


Example

Ценные бумаги приобретены 25.01.2001; дата погашения - 15.11.2001. Проценты выплачиваются раз в полгода (частота равна 2). Если используется расчёт ежедневного остатка (основание 3), когда будет следующая выплата процентов?

=COUPNCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) возвращает значение 2001-05-15.

COUPNUM

Возвращает количество выплат процентов в период между датой соглашения и датой погашения.

Syntax

COUPNUM(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Расчёт – дата приобретения ценных бумаг.

Погашение – дата, когда наступает срок погашения.

Частота – количество выплат доходов по процентам в год (1, 2 или 4).

Аргумент Базис: выбирается из списка и указывает метод вычисления года.

Базис

Вычисление

0 or missing

Американский метод (NASD): 12 месяцев по 30 дней в каждом

1

Точное число дней в месяцах, точное число дней в году

2

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 360

3

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 365

4

Европейский метод: 12 месяцев по 30 дней в каждом


Example

Ценные бумаги приобретены 25.01.2001; дата погашения - 15.11.2001. Проценты выплачиваются раз в полгода (частота равна 2). Если используется расчёт ежедневного остатка (основание 3), сколько раз производилась выплата процентов?

=COUPNUM("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) возвращает значение 2.

COUPDAYS

Возвращает количество дней в текущем процентном периоде, в который входит дата соглашения.

Syntax

COUPDAYS(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Расчёт – дата приобретения ценных бумаг.

Погашение – дата, когда наступает срок погашения.

Частота: количество выплат доходов по процентам в год (1, 2 или 4).

Аргумент Базис: выбирается из списка и указывает метод вычисления года.

Базис

Вычисление

0 or missing

Американский метод (NASD): 12 месяцев по 30 дней в каждом

1

Точное число дней в месяцах, точное число дней в году

2

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 360

3

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 365

4

Европейский метод: 12 месяцев по 30 дней в каждом


Example

Ценные бумаги приобретены 25.01.2001; дата погашения - 15.11.2001. Проценты выплачиваются раз в полгода (частота равна 2). Если используется расчёт ежедневного остатка (основание 3), сколько дней включает процентный период, в который входит дата уплаты процентов?

=COUPDAYS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) возвращает значение 181.

COUPDAYSNC

Возвращает количество дней от даты соглашения до следующей даты выплаты процентов.

Syntax

COUPDAYSNC(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Расчёт – дата приобретения ценных бумаг.

Погашение – дата, когда наступает срок погашения.

Частота : количество выплат доходов по процентам в год (1, 2 или 4).

Аргумент Базис: выбирается из списка и указывает метод вычисления года.

Базис

Вычисление

0 or missing

Американский метод (NASD): 12 месяцев по 30 дней в каждом

1

Точное число дней в месяцах, точное число дней в году

2

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 360

3

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 365

4

Европейский метод: 12 месяцев по 30 дней в каждом


Example

Ценные бумаги приобретены 25.01.2001; дата погашения - 15.11.2001. Проценты выплачиваются раз в полгода (частота равна 2). Если используется расчёт ежедневного остатка (основание 3), сколько дней до следующей выплаты процентов?

=COUPDAYSNC("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) возвращает значение 110.

COUPDAYBS

Возвращает количество дней с первого дня выплаты процентов по ценным бумагам до даты соглашения.

Syntax

COUPDAYBS(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Расчёт – дата приобретения ценных бумаг.

Погашение – дата, когда наступает срок погашения.

Частота – количество выплат доходов по процентам в год (1, 2 или 4).

Аргумент Базис: выбирается из списка и указывает метод вычисления года.

Базис

Вычисление

0 or missing

Американский метод (NASD): 12 месяцев по 30 дней в каждом

1

Точное число дней в месяцах, точное число дней в году

2

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 360

3

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 365

4

Европейский метод: 12 месяцев по 30 дней в каждом


Example

Ценные бумаги приобретены 25.01.2001; дата погашения - 15.11.2001. Проценты выплачиваются раз в полгода (частота равна 2). Если используется расчёт ежедневного остатка (основание 3), сколько дней до даты уплаты процентов?

=COUPDAYBS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) возвращает значение 71.

NPER

Возвращает количество периодов для инвестиции с постоянными выплатами и постоянной процентной ставкой.

Syntax

NPER(Rate; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; Type ] ])

Процент: процентная ставка за период.

ПЛТ: постоянная годовая рента за каждый период.

ТС: текущая (денежная) стоимость ряда платежей.

БС (необязательно): будущая стоимость на конец последнего периода.

Тип (необязательно): дата платежа в начале или конце периода.

В функциях LibreOffice Calc параметры, отмеченные, как "необязательные" могут быть пропущены, только если нет параметров, идущих после. Например, в функции с четырьмя параметрами, в которой последние два параметра "необязательные", вы можете пропустить 4-й параметр или 3-й и 4-й, но нельзя пропустить только 3-й параметр.

Example

Требуется рассчитать количество периодов в периоде выплат для процентной ставки в 6%, выплаты в 153,75 денежных единиц и текущей денежной стоимости в 2 600 денежных единиц.

=NPER(6%;153,75;2600) = -12,02. Период выплат включает 12,02 периода.

RATE

Возвращает постоянную ставку за период выплат.

Syntax

RATE(NPer; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; [ Type ] [ ; Guess ] ] ])

КПЕР: общее количество периодов для платежей.

ПЛТ: постоянные выплаты за каждый период.

ТС: денежная величина ряда платежей.

БС (необязательно): будущая стоимость на конец периода выплат.

Тип (необязательно): срок выплат в начале или конце периода..

Предположение (необязательно): предполагаемая величина процента при расчете методом итеративных вычислений.

В функциях LibreOffice Calc параметры, отмеченные, как "необязательные" могут быть пропущены, только если нет параметров, идущих после. Например, в функции с четырьмя параметрами, в которой последние два параметра "необязательные", вы можете пропустить 4-й параметр или 3-й и 4-й, но нельзя пропустить только 3-й параметр.

Example

Требуется рассчитать постоянную норму прибыли для трёх периодов выплат, если регулярные выплаты составляют 10, а текущая стоимость - 900 денежных единиц.

=RATE(3;-10;900) = -75.63% The interest rate is therefore 75.63%.

XNPV

Вычисляет чистую приведённую стоимость ряда платежей, внесённых в различные даты. Для расчёта принято 365 дней в году, високосные годы не учитываются.

Если платежи происходят через регулярные промежутки времени, используйте функцию NPV.

Syntax

XNPV(Процент; Значения; Даты)

Доход: внутренний доход для платежей.

Значения и Даты: ряд платежей и ряд связанных с ними дат. Первая пара дат указывает на начальную дату плана погашения. Все остальные даты должны следовать за этими датами; порядок расположения не важен. Ряд значений должен содержать хотя бы одно отрицательное и одно положительное значение (поступления и взносы)

Example

Calculation of the net present value for the above-mentioned five payments for a national internal rate of return of 6%.

=XNPV(0,06;B1:B5;A1:A5) возвращает 323,02.

IPMT

Служит для расчета амортизации за период для инвестиций с регулярными выплатами и постоянной процентной ставкой.

Syntax

IPMT(Rate; Period; NPer; PV [; FV [; Type]])

Процент: процентная ставка за период.

Период: период, для которого требуется рассчитать сложные проценты. Период=КПЕР, если рассчитываются сложные проценты за предыдущий период.

КПЕР: общее количество периодов, за которые выплачивается годовая рента.

ПС: текущая денежная стоимость ряда платежей.

БС (необязательно): требуемая (будущая) стоимость на конец периодов.

Тип: срок периодических платежей.

Example

Требуется рассчитать процентную ставку за пятый период (год), если постоянная процентная ставка составляет 5%, а денежная стоимость - 15 000 денежных единиц. Периодические выплаты производятся в течение семи лет.

=IPMT(5%;5;7;15000)=-352,97 денежных единиц. Сложный процент за пятый период (год) составляет 352,97 денежных единиц.

XIRR

Служит для расчета внутреннего дохода для ряда платежей, внесённых на различные даты. Для расчета используется год, включающий 365 дней; високосные годы не учитываются.

Если платежи происходят через регулярные промежутки времени, используйте функцию IRR.

Syntax

XIRR(Values; Dates [; Guess])

Значения и Даты: ряд платежей и ряд связанных с ними дат. Первая пара дат указывает на начальную дату плана погашения. Все остальные даты должны следовать за этими датами; порядок расположения не важен. Ряд значений должен содержать хотя бы одно отрицательное и одно положительное значение (поступления и взносы).

Предположение (необязательно): предположение, которое можно ввести для внутреннего дохода. По умолчанию используется значение 10%.

Example

Расчёт внутреннего дохода для пяти платежей выполняется следующим образом:

A

B

C

1

2001-01-01

-10000

Получено

2

2001-01-02

2000

Внесено

3

2001-03-15

2500

4

2001-05-12

5000

5

2001-08-10

1000


=XIRR(B1:B5; A1:A5; 0,1) возвращает значение 0,1828.

INTRATE

Служит для расчета годовой процентной ставки при приобретении ценной бумаги за инвестиционную стоимость с последующей продажей за выкупную стоимость. Процент не выплачивается.

Syntax

INTRATE(Settlement; Maturity; Investment; Redemption [; Basis])

Расчёт – дата приобретения ценных бумаг.

Погашение: дата продажи ценной бумаги.

Инвестиция: сумма приобретения.

Выкупная стоимость: цена продажи.

Аргумент Базис: выбирается из списка и указывает метод вычисления года.

Базис

Вычисление

0 or missing

Американский метод (NASD): 12 месяцев по 30 дней в каждом

1

Точное число дней в месяцах, точное число дней в году

2

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 360

3

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 365

4

Европейский метод: 12 месяцев по 30 дней в каждом


Example

Картина была приобретена 15 января 1990 года за 1 миллион и продана 5 мая 2002 года за 2 миллиона. В качестве основания используется расчёт ежедневного остатка (основание = 3). Требуется рассчитать среднюю годовую процентную ставку.

=INTRATE("1990-01-15"; "2002-05-05"; 1000000; 2000000; 3) возвращает значение 8,12%.

ODDFYIELD

Служит для расчета дохода от ценных бумаг с нерегулярной датой первых процентов.

Syntax

ODDFYIELD(Settlement; Maturity; Issue; FirstCoupon; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

Расчёт – дата приобретения ценных бумаг.

Погашение – дата, когда наступает срок погашения.

Выпуск: дата выпуска ценных бумаг.

Первые проценты: дата первых процентов по ценным бумагам.

Процент: ежегодный уровень процентной ставки.

Стоимость: стоимость ценных бумаг.

Выкупная стоимость: выкупная стоимость на каждые 100 денежных единиц номинала.

Частота: количество выплат доходов по процентам в год (1, 2 или 4).

Аргумент Базис: выбирается из списка и указывает метод вычисления года.

Базис

Вычисление

0 or missing

Американский метод (NASD): 12 месяцев по 30 дней в каждом

1

Точное число дней в месяцах, точное число дней в году

2

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 360

3

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 365

4

Европейский метод: 12 месяцев по 30 дней в каждом


ODDLYIELD

Служит для расчета дохода от ценных бумаг с нерегулярной датой последних процентов.

Syntax

ODDLYIELD(Settlement; Maturity; LastInterest; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

Расчёт – дата приобретения ценных бумаг.

Погашение – дата, когда наступает срок погашения.

ПоследнийПроцент: дата последнего начисления процентов для ценных бумаг.

Процент: ежегодный уровень процентной ставки.

Стоимость: стоимость ценных бумаг.

Выкупная стоимость: выкупная стоимость на каждые 100 денежных единиц номинала.

Частота: количество выплат доходов по процентам в год (1, 2 или 4).

Аргумент Базис: выбирается из списка и указывает метод вычисления года.

Базис

Вычисление

0 or missing

Американский метод (NASD): 12 месяцев по 30 дней в каждом

1

Точное число дней в месяцах, точное число дней в году

2

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 360

3

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 365

4

Европейский метод: 12 месяцев по 30 дней в каждом


Example

Дата соглашения: 20 апреля 1999, дата погашения: 15 июня 1999, последние проценты: 15 октября 1998. Процентная ставка: 3,75 процентов, стоимость: 99,875 денежных единиц, выкупная стоимость: 100 денежных единиц, частота выплат: раз в полгода = 2, базис = 0.

Доход от ценных бумаг с нерегулярной датой последних процентов рассчитывается следующим образом:

=ODDLYIELD("1999-04-20";"1999-06-15"; "1998-10-15"; 0,0375; 99,875; 100;2;0) возвращает значение 0,044873 или 4,4873%.

FVSCHEDULE

Служит для расчета накопленной стоимости начального капитала для ряда переменных процентных ставок.

Syntax

FVSCHEDULE(Основной капитал; Ставки)

Основной капитал: начальный капитал.

Ставки: ряд процентных ставок, например, диапазон H3:H5 или список (см. пример).

Example

1000 денежных единиц вложены на три года. Годовые процентные ставки составляли 3%, 4% и 5%. Какова будет стоимость инвестиции после трёх лет?

=FVSCHEDULE(1000;{0,03;0,04;0,05}) возвращает 1124,76.

RRI

Служит для расчета нормы прибыли на основе прибыли (дохода) от инвестиций.

Syntax

RRI(П; ТС, БС)

П: количество периодов для расчета нормы прибыли.

ТС: текущая стоимость. Денежная стоимость - денежный взнос или текущая денежная стоимость имущества. Для величины взноса необходимо указывать положительное значение; этот параметр не должен быть равен либо меньше 0.

БС: требуемая денежная стоимость взноса.

Example

Требуется рассчитать норму прибыли для четырех периодов (лет), если денежная стоимость равна 7 500, а будущая стоимость - 10 000 денежных единиц.

=RRI(4;7500;10000) = 7,46%

Чтобы стоимость, равная 7 500, возросла до 10 000 денежных единиц, норма прибыли должна быть равна 7,46 %.

ODDFPRICE

Служит для расчета стоимости на 100 денежных единиц номинальной стоимости облигации, если дата первых процентов является нерегулярной.

Syntax

ODDFPRICE(Settlement; Maturity; Issue; FirstCoupon; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

Расчёт – дата приобретения ценных бумаг.

Погашение – дата, когда наступает срок погашения.

Выпуск: дата выпуска ценных бумаг.

Первые проценты: дата первых процентов по ценным бумагам.

Процент: ежегодный уровень процентной ставки.

Доход – ежегодный доход от ценных бумаг.

Выкупная стоимость: выкупная стоимость на каждые 100 денежных единиц номинала.

Частота: количество выплат доходов по процентам в год (1, 2 или 4).

Аргумент Базис: выбирается из списка и указывает метод вычисления года.

Базис

Вычисление

0 or missing

Американский метод (NASD): 12 месяцев по 30 дней в каждом

1

Точное число дней в месяцах, точное число дней в году

2

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 360

3

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 365

4

Европейский метод: 12 месяцев по 30 дней в каждом


ODDLPRICE

Служит для расчета стоимости на 100 денежных единиц номинальной стоимости облигации, если дата последнего начисления процентов является нерегулярной.

Syntax

ODDLPRICE(Settlement; Maturity; LastInterest; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

Расчёт – дата приобретения ценных бумаг.

Погашение – дата, когда наступает срок погашения.

ПоследнийПроцент: дата последнего начисления процентов для ценных бумаг.

Процент: ежегодный уровень процентной ставки.

Доход – ежегодный доход от ценных бумаг.

Выкупная стоимость: выкупная стоимость на каждые 100 денежных единиц номинала.

Частота: количество выплат доходов по процентам в год (1, 2 или 4).

Аргумент Базис: выбирается из списка и указывает метод вычисления года.

Базис

Вычисление

0 or missing

Американский метод (NASD): 12 месяцев по 30 дней в каждом

1

Точное число дней в месяцах, точное число дней в году

2

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 360

3

Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 365

4

Европейский метод: 12 месяцев по 30 дней в каждом


Example

Дата соглашения: 7 февраля 1999, дата погашения: 15 июня 1999, последние проценты: 15 октября 1998. Процентная ставка: 3,75 процентов, доход: 4,05 процентов, выкупная стоимость: 100 денежных единиц, частота выплат: раз в полгода = 2, базис: = 0.

Стоимость на 100 денежных единиц номинала ценных бумаг с нерегулярной датой последних процентов рассчитывается следующим образом:

=ODDLPRICE("1999-02-07";"1999-06-15";"1998-10-15"; 0,0375; 0,0405;100;2;0) возвращает значение 99,87829.

Назад к финансовым функциям (часть первая)

Назад к финансовым функциям (часть вторая)

Функции по категориям

Please support us!