OPT_BARRIER

Retorna a precificação para uma opção de barreira, calculada utilizando o modelo de precificação de opção de Black-Scholes.

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Para informações relevantes, visite as páginas Options (finance) e modelo Black-Scholes da Wikipedia.


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Esta função está disponível desde o LibreOffice 4.0.


Sintaxe

OPT_BARRIER(Spot; Volatilidade; Taxa; Taxa estrangeira; Vencimento; Strike; Barreira inferior; Barreira superior; Desconto; Venda/Compra; Knock-In/Out; Tipo barreira [; Grega])

Spot é o preço / valor de um ativo subjacente e deve ser maior que zero.

Volatilidade é o percentual anual da volatilidade do ativo subjacente expressa em decimal (por exemplo, entre 30% como 0,3). O valor deve ser maior que zero.

Taxa é a taxa de juros compostos contínuo. è um percentual expresso em decimal (por exemplo, entre 40% como 0,4).

Taxa estrangeira é a taxa de juros estrangeira composta continuamente. Esta percentagem é expressa por decimais (por exemplo, digite 50% como 0,5).

Vencimento é o tempo de vencimento da opção, em anos, e não deve ser negativo.

Strike é o preço de mercado da opção e não deve ser negativo.

Barreira inferior é a barreira inferior predeterminada do preço; defina zero se não houver barreira inferior.

Barreira superior é o preço limite superior predeterminado; defina zero se não houver barreira superior.

Desconto é o montante a ser pago no vencimento se a barreira for atingida.

Venda/Compra é um texto que define se a opção é uma venda ("p") ou compra ("c").

Knock-In/Out é um texto para quando a opção for knock-in (“i”) ou knock-out (“o”).

Tipo barreira é um texto para quando a barreira é monitorada continuamente (“c”) ou somente no vencimento (“e”).

Grega (opcional) é um texto. Se omitido ou definido para “value”, “v”, “price”, ou “p”, então a função simplesmente retorna o preço da opção. Se outro valor válido for inserido, a função retorna as sensibilidades do preço (Gregas) para um dos parâmetros de entrada. As opções válidas neste caso seguem abaixo.

Exemplo

=OPT_BARRIER(30;0,2;0,06;0;1;40;25;0;0;"c";"o";"c") retorna o valor 0,4243.

=OPT_BARRIER(50;0,4;0,05;0;0,5;65;0;80;0;"p";"o";"c";"e") retorna o valor 10,1585.

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