OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR

Returnerer sannsynet for at ein eigedel hamnar mellom to grensenivÄ ved forfall, nÄr ein gÄr ut frÄ at aksjekursen kan modellerast som ein prosess S som fÞljer den stokastiske differensiallikninga.

Uttrykket OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR

ÎŒ er eigedelen sin prosentvise avkastning, vol er den prosentuelle volatiliteten av aksjen, og dW er eit tilfeldig utval henta frĂ„ ei normalfordeling med ein middelverdi pĂ„ null. W er ein Wiener-prosess eller browniansk rĂžrsle.

Viss dei valfrie argumenta Strike og PutCall er teke med, sÄ

Funksjonen ignorerer at det kanskje kan bli knock-out fĂžr utlĂžpsdatoen.

tip

For relevante bakgrunnsopplysningar kan du gÄ inn pÄ Wikipediasidene Opsjonar (finance) ogBlack-Scholes.


Syntaks

OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(Punkt; Volatilitet; Drift; Forfall; NedreGrense; ØvreGrense[; Strike[; PutCall]])

Punkt er prisen / verdien pÄ verdigjenstanden og mÄ vera stÞrre enn 0,0.

Volatilitet er den Ärlege prosentuelle volatiliteten for verdigjenstanden uttrykt som desimal (for eksempel skriv du 30 % som 0,30). Verdien mÄ vera stÞrre enn 0,0.

Drift er den Ärlige aksjekursprosentens frekvens (” i formelen ovanfor). Verdien vert uttrykt som ein desimal. For eksempel sÄ skriv du inn 15 % som 0.15.

Forfall er kor mange Ă„r som er igjen til forfall for opsjonen. Denne bĂžr ikkje vera negativ.

Strike er innlÞysingsprisen pÄ opsjonen og bÞr vera ikkje-negativ.

Put og Call er ein streng som seier om ei innstilling er put («p») eller call («c»).

Eksempel

=OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(30;0,2;0,1;1;0;50) returnerer verdien 0,9844.

=OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") returnerer verdien 0,3440.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.0.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY

StĂžtt oss!