LibreOffice 7.5 Hjelp
Returnerer sannsynet for at ein eigedel hamnar mellom to grensenivÄ ved forfall, nÄr ein gÄr ut frÄ at aksjekursen kan modellerast som ein prosess S som fÞljer den stokastiske differensiallikninga.
ÎŒ er eigedelen sin prosentvise avkastning, vol er den prosentuelle volatiliteten av aksjen, og dW er eit tilfeldig utval henta frĂ„ ei normalfordeling med ein middelverdi pĂ„ null. W er ein Wiener-prosess eller browniansk rĂžrsle.
Viss dei valfrie argumenta Strike og PutCall er teke med, sÄ
For eit oppkallsalternativ returnerer funksjonen sannsynet for at aktiva vil enda opp mellom Strike og ĂvreGrense.
For eit put-alternativ returnerer funksjonen sannsynet for at aktiva vil enda opp mellom NedreGrense og Strike.
Funksjonen ignorerer at det kanskje kan bli knock-out fĂžr utlĂžpsdatoen.
OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(Punkt; Volatilitet; Drift; Forfall; NedreGrense; ĂvreGrense[; Strike[; PutCall]])
Punkt er prisen / verdien pÄ verdigjenstanden og mÄ vera stÞrre enn 0,0.
Volatilitet er den Ärlege prosentuelle volatiliteten for verdigjenstanden uttrykt som desimal (for eksempel skriv du 30 % som 0,30). Verdien mÄ vera stÞrre enn 0,0.
Drift er den Ärlige aksjekursprosentens frekvens (” i formelen ovanfor). Verdien vert uttrykt som ein desimal. For eksempel sÄ skriv du inn 15 % som 0.15.
Forfall er kor mange Är som er igjen til forfall for opsjonen. Denne bÞr ikkje vera negativ.
Strike er innlÞysingsprisen pÄ opsjonen og bÞr vera ikkje-negativ.
Put og Call er ein streng som seier om ei innstilling er put («p») eller call («c»).
=OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(30;0,2;0,1;1;0;50) returnerer verdien 0,9844.
=OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") returnerer verdien 0,3440.
COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY