OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR

Returnerer sannsynet for at ein eigedel hamnar mellom to grensenivÄ ved forfall, nÄr ein gÄr ut frÄ at aksjekursen kan modellerast som ein prosess S som fÞljer den stokastiske differensiallikninga.

Uttrykket OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR

ÎŒ er eigedelen sin prosentvise avkastning, vol er den prosentuelle volatiliteten av aksjen, og dW er eit tilfeldig utval henta frĂ„ ei normalfordeling med ein middelverdi pĂ„ null. W er ein Wiener-prosess eller browniansk rĂžrsle.

Viss dei valfrie argumenta Strike og PutCall er teke med, sÄ

Funksjonen ignorerer at det kanskje kan bli knock-out fĂžr utlĂžpsdatoen.

tip

For relevante bakgrunnsopplysningar kan du gÄ inn pÄ Wikipediasidene Opsjonar (finance) ogBlack-Scholes.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.0.


Syntaks

OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(Punkt; Volatilitet; Drift; Forfall; NedreGrense; ØvreGrense[; Strike[; PutCall]])

Punkt er prisen / verdien pÄ verdigjenstanden og mÄ vera stÞrre enn 0,0.

Volatilitet er den Ärlege prosentuelle volatiliteten for verdigjenstanden uttrykt som desimal (for eksempel skriv du 30 % som 0,30). Verdien mÄ vera stÞrre enn 0,0.

Drift er den Ärlige aksjekursprosentens frekvens (” i formelen ovanfor). Verdien vert uttrykt som ein desimal. For eksempel sÄ skriv du inn 15 % som 0.15.

Forfall er kor mange Ă„r som er igjen til forfall for opsjonen. Denne bĂžr ikkje vera negativ.

Strike er innlÞysingsprisen pÄ opsjonen og bÞr vera ikkje-negativ.

Put og Call er ein streng som seier om ei innstilling er put («p») eller call («c»).

Eksempel

=OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(30;0,2;0,1;1;0;50) returnerer verdien 0,9844.

=OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") returnerer verdien 0,3440.

StĂžtt oss!