OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR
Returnerer sannsynet for at ein eigedel hamnar mellom to grensenivå ved forfall, når ein går ut frå at aksjekursen kan modellerast som ein prosess S som følgjer den stokastiske differensiallikninga.
μ er eigedelen sin prosentvise avkastning, vol er den prosentuelle volatiliteten av aksjen, og dW er eit tilfeldig utval henta frå ei normalfordeling med ein middelverdi på null. W er ein Wiener-prosess eller browniansk rørsle.
Viss dei valfrie argumenta Strike og PutCall er teke med, så
-
For eit oppkallsalternativ returnerer funksjonen sannsynet for at aktiva vil enda opp mellom Strike og ØvreGrense.
-
For eit put-alternativ returnerer funksjonen sannsynet for at aktiva vil enda opp mellom NedreGrense og Strike.
Funksjonen ignorerer at det kanskje kan verta knock-out før utløpsdatoen.
For relevante bakgrunnsopplysningar kan du gå inn på Wikipediasidene Opsjonar (finance) ogBlack-Scholes.
OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(Punkt; Volatilitet; Drift; Forfall; NedreGrense; ØvreGrense[; Strike[; PutCall]])
Punkt er prisen / verdien på verdigjenstanden og må vera større enn 0,0.
Volatilitet er den årlege prosentuelle volatiliteten for verdigjenstanden uttrykt som desimal (for eksempel skriv du 30 % som 0,30). Verdien må vera større enn 0,0.
Drift er den årlige aksjekursprosentens frekvens (µ i formelen ovanfor). Verdien vert uttrykt som ein desimal. For eksempel så skriv du inn 15 % som 0.15.
Forfall er kor mange år som er igjen til forfall for opsjonen. Denne bør ikkje vera negativ.
Strike er innløysingsprisen på opsjonen og bør vera ikkje-negativ.
Put og Call er ein streng som seier om ei innstilling er put («p») eller call («c»).
=OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(30;0,2;0,1;1;0;50) returnerer verdien 0,9844.
=OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") returnerer verdien 0,3440.
COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY