OPT_SANNSYNLEG_TREFF
Returnerer sannsynet for at ein verdigjenstand treff ein grenseverdi bestemt på førehand føresett at aksjekursen kan modellerast som ein prosess S som følgjer den stokastiske differensiallikninga.
μ er eigedelen sin prosentvise avkastning, vol er den prosentuelle volatiliteten av aksjen, og dW er eit tilfeldig utval henta frå ei normalfordeling med ein middelverdi på null. W er ein Wiener-prosess eller browniansk rørsle.
For relevante bakgrunnsopplysningar kan du gå inn på Wikipediasidene Opsjonar (finance) ogBlack-Scholes.
OPT_SANNSYNLEG.TREFF(Punkt; Volatilitet; Drift; Forfall; NedreGrense; ØvreGrense)
Punkt er prisen / verdien på verdigjenstanden og må vera større enn 0,0.
Volatilitet er den årlege prosentuelle volatiliteten for verdigjenstanden uttrykt som desimal (for eksempel skriv du 30 % som 0,30). Verdien må vera større enn 0,0.
Drift er den årlige aksjekursprosentens frekvens (µ i formelen ovanfor). Verdien vert uttrykt som ein desimal. For eksempel så skriv du inn 15 % som 0.15.
Forfall er kor mange år som er igjen til forfall for opsjonen. Denne bør ikkje vera negativ.
Strike er innløysingsprisen på opsjonen og bør vera ikkje-negativ.
Grense_nedre er den førehandsbestemte nedre grensa. Vert sett til null viss det ikkje er noko nedre grense.
Grense_øvre er den førehandsbestemte øvre grenseprisen. Sett denne til null viss det ikkje finst noko øvre grense.
=OPT_SANNSYNLEG_TREFF(30;0,2;0,3;1;0;40) returnerer verdien 0,6119.
=OPT_SANNSYNLEG_TREFF(70;0,3;0,1;0,5;60;0) returnerer verdien 0,4239.
COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBHIT