OPT_PROB_INMONEY

Geeft als resultaat de kans dat een activum op de vervaldag tussen twee barrièreniveaus terechtkomt, ervan uitgaande dat de aandelenkoers kan worden gemodelleerd als een proces S dat de stochastische differentiaalequatio volgt, als volgt.

OPT_PROB_INMONEY vergelijking

µis de procentuele afwijking van het activum, vol is de procentuele vluchtigheid van het aandeel en dW is een willekeurige steekproef getrokken uit een normale verdeling met een gemiddelde van nul. W is een Wiener-proces of Brownse beweging.

Als de optionele elementen Strike en Put/Call zijn opgenomen, dan

De functie negeert de mogelijkheid van knock-out vóór de vervaldag.

tip

Voor relevante achtergrondinformatie gaat u naar Options (finance) en Black-Scholes model Wikipedia pagina's


tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.0.


Syntaxis

OPT_PROB_INMONEY(Spot; Beweeglijkheid; Drift; Vervaldatum; Ondergrens; Bovengrens [; Strike [; Put/Call]])

Spot is de prijs / waarde van het onderliggende activum en moet groter zijn dan 0,0.

Beweeglijkheid is het jaarlijkse percentage beweeglijkheid van het onderliggende actief uitgedrukt als een decimaal (voer bijvoorbeeld 30% in als 0,3). De waarde moet groter zijn dan 0,0.

Drift is het jaarlijkse driftpercentage van de aandelenkoers (µ in de bovenstaande formule). De waarde wordt uitgedrukt als een decimaal (voer bijvoorbeeld 15% in als 0,15).

Vervaldatum is de looptijd van de optie, in jaren en mag niet negatief zijn.

Strike is de strike-prijs van de optie en mag niet negatief zijn.

Put/Call is een string die bepaalt of de optie een put ("p") of een call ("c") is.

Voorbeeld

=OPT_PROB_INMONEY(30;0,2;0,1;1;0;50) retourneert de waarde 0,9844.

=OPT_PROB_INMONEY(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") retourneert de waarde 0,3440.

Help ons, alstublieft!