Functie VOORSPELLEN.ETS.STAT.MULT

Geeft statische waarde(n) terug die het resultaat zijn van de ETS/EDS algoritmen.

Exponentiële afvlakking is een techniek die kan worden toegepast om werkelijke waarden in tijdreeksen af te vlakken, teneinde waarschijnlijke toekomstige waarden te voorspellen.

Exponential Triple Smoothing (ETS) is een set algoritmen waarin zowel trend en periodieke (seizoensgebonden) invloeden worden verwerkt. Exponential Double Smoothing (EDS) is een algoritme zoals ETS, maar zonder de periodieke invloeden. EDS produceert lineaire voorspellingen.


VOORSPELLEN.ETS.STAT.MULT berekent met het model

voorspellen = basiswaarde + trend * ∆x * periodieke _afwijking.

Syntaxis

VOORSPELLEN.ETS.STAT.MULT (waardes, tijdslijn, stat_type, [lengte periode], [gegevensafronding], [aggregatie])

waarden (verplicht): Een numerieke reeks of bereik. waardenzijn de historische waarden, waarvoor u de volgende punten wilt voorspellen.

tijdlijn (verplicht): Een numerieke reeks of reeks. Het tijdlijnbereik (x-waarde) voor de historische waarden.

Notitiepictogram

De tijdlijn hoeft niet te worden gesorteerd, de functies sorteren deze voor berekeningen.
De tijdlijnwaarden moeten een consistente stap ertussen hebben.
Als een constante stap niet kan worden geïdentificeerd in de gesorteerde tijdlijn, kunnen de functies zal de fout #GETAL! gdretourneerd worden.
Als de bereiken van zowel de tijdlijn als de historische waarden niet dezelfde grootte hebben, retourneren de functies de fout #N/A.
Als de tijdlijn minder dan 2 gegevensperioden bevat, zullen de functies zal de fout #VALUE! geretourneerd worden.


statistisch type (verplicht): Een numerieke waarde van 1 tot 9. Een waarde die aangeeft welke statistiek wordt geretourneerd voor de gegeven waarden en x-bereik.

De volgende statistieken kunnen worden verkregen:

statistisch_type

Statistiek

1

Alfa-parameter van ETS-algoritme (basis)

2

Gamma-parameter van ETS-algoritme (trend)

3

Beta-parameter van ETS-algoritme (periodieke afwijking)

4

Mean Absolute Scaled Error (MASE) - een maateenheid voor de nauwkeurigheid van voorspellingen.

5

Symmetric Mean Absolute Percentage Error (SMAPE) - een nauwkeurige maateenheid gebaseerd op percentagefouten.

6

Mean Absolute Error (MAE) - een maateenheid voor de nauwkeurigheid van voorspellingen.

7

Root Meen Squared Error (RMSE) - een maateenheid voor de verschillen tussen voorspelde en waargenomen waarden.

8

Stapgrootte gedetecteerde tijdlijn (x-bereik). Wanneer een stapgrootte in maanden/kwartalen/jaren wordt gedetecteerd, is de stapgrootte in maanden, anders is de stapgrootte in dagen in het een datum/tijdlijn en numeriek in de overige gevallen.

9

Aantal steekproeven in de periode – dit is hetzelfde als het argument lengte periode, of het berekende getal indien het argument lengte periode 1 is.


lengte periode (optioneel): Een numerieke waarde >= 0, de standaardwaarde is 1. Een positief geheel getal dat het aantal steekproeven in een periode aangeeft.

Notitiepictogram

Een waarde van 1 geeft aan dat Calc het aantal steekproeven in een periode automatisch bepaalt.
Een waarde van 0 geeft geen periodieke effecten aan, een prognose wordt berekend met EDS-algoritmen.
Voor alle andere positieve waarden worden voorspellingen berekend met ETS-algoritmen.
Voor waarden die geen positief geheel getal zijn, zullen de functies de fout #NUM! retourneren.


gegevensaanvulling (optioneel): een logische waarde WAAR of ONWAAR , een numeriek 1 of 0, standaard is 1 (WAAR). Een waarde van 0 (ONWAAR) voegt ontbrekende gegevenspunten toe met nul als historische waarde. Een waarde van 1 (WAAR) voegt ontbrekende gegevenspunten toe aan de hand van het gemiddelde van de aangrenzende gegevenspunten.

Notitiepictogram

Hoewel de tijdslijn een constante stap tussen de datapunten vereist, ondersteunt de functie tot 30% ontbrekende gegevenspunten en voegt deze gegevenspunten toe.


aggregatie (optioneel): Een numerieke waarde van 1 tot 7, met standaard 1. De aggregatie-parameter geeft aan welke methode wordt gebruikt om dezelfde tijdwaarden te aggregeren:

Aggregaat

Functie

1

GEMIDDELDE

2

AANTAL

3

AANTALARG

4

MAX

5

MEDIAAN

6

MIN

7

SOM


Notitiepictogram

Hoewel de tijdslijn een constante stap tussen de datapunten vereist, zal de functie meerdere punten met dezelfde tijdstempel aggregeren.


Voorbeeld

Onderstaande tabel bevat een tijdslijn en daaraan geassocieerde waarden:

A

B

1

Tijdslijn

Waardes

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=VOORSPELLEN.ETS.STAT.MULT(waardes;tijdslijn;5;1;WAAR();1)

Geeft 0,084073452803966 terug, de vermenigvuldigde statistieken gebaseerd op Waarden en Tijdlijn genoemde bereiken hierboven, met Symmetric Mean Absolute Percentage Error (SMAPE), één steekproef per periode, geen ontbrekende gegevens en GEMIDDELDE als aggregatie.

=VOORSPELLEN.ETS.STAT.MULT(waardes;tijdslijn;7;1;WAAR();7)

Geeft 15,8372533480997 terug, de vermenigvuldigde statistieken gebaseerd op Waarden en Tijdlijn genoemde bereiken hierboven, met wortelgemiddelde kwadraatfout, geen ontbrekende gegevens, en SOM als aggregatie.

Technische informatie

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 5.2.


Deze functie maakt geen deel uit van de Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Versie 1.3. Deel 4: Herberekende formule (OpenFormula) indeling standaard. De naamafstand is

ORG.LIBREOFFICE.FORECAST.ETS.STAT.MULT

Help ons, alstublieft!