LibreOffice 25.2 Hjelp
Returnerer sannsynligheten for at en eiendel havner mellom to barrierenivåer ved forfall, forutsatt at aksjekursen kan modelleres som en prosess S som følger den stokastiske differensialen ligning, som følger.
µ er eiendelens prosentvise drift, vol er den prosentvise volatiliteten til aksjen, og dW er et tilfeldig utvalg trukket fra en normalfordeling med en null gjennomsnitt. W er en wienerprosess eller brownsk bevegelse.
Hvis de valgfrie Strike- og PutCall-argumentene er inkludert,
For en kjøpsopsjon returnerer funksjonen sannsynligheten for at eiendelen havner mellom Strike og UpperBarrier.
For en salgsopsjon returnerer funksjonen sannsynligheten for at eiendelen havner mellom LowerBarrier og Strike.
Funksjonen ignorerer muligheten for knock-out før forfall.
OPT_PROB_INMONEY(Spot; Volatilitet; Drift; Forfall; Nedre Barriere; Øvre Barriere [; Strike [; PutCall]])
Spot er prisen/verdien av det underliggende aktivaet og bør være større enn 0,0.
Volatilitet er den årlige prosentvise volatiliteten til den underliggende eiendelen uttrykt som en desimal (skriv for eksempel 30 % som 0,3). Verdien skal være større enn 0,0.
Drift er den årlige prosentvise avdriftsraten for aksjekursen (µ i formelen ovenfor). Verdien er uttrykt som en desimal (skriv for eksempel inn 15 % som 0,15).
Forfall er tiden til forfall for opsjonen, i år, og skal være ikke-negativ.
Strike er innløsningsprisen på opsjonen og skal være ikke-negativ.
Put or Call er en streng som definerer om alternativet er en put (“p”) eller en call (“c”).
=OPT_PROB_INMONEY(30;0.2;0.1;1;0;50) returnerer verdien 0,9844.
=OPT_PROB_INMONEY(70;0.3;0.15;1;60;0;80;"p") returnerer verdien 0.3440.
COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY