OPT_PROB_HIT

Grąžina tikimybę, kad turto vertė peržengs kainos ribą, darant prielaidą, kad akcijų kaina modeliuojama pagal stochastinę diferencialinę lygtį.

OPT_PROB_HIT funkcija

µ yra turto procento slinkimas, vol yra akcijų vertės pokytis procentais ir dW yra atsitiktinė imtis, paimta iš normaliojo pasiskirstymo su nuliniu vidurkiu. W yra Wiener procesas arba Brownian judėjimas.

tip

Daugiau informacijos: Parinktys (finansai) ir „Black-Scholes“ modelio „Wikipedia“ puslapiai.


tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.0 versijos.


Sintaksė

OPT_PROB_HIT(vertė; pokytis; slinkimas; terminas; apatinė riba; viršutinė riba)

Vertė – bazinio turto kaina arba vertė didesnė už 0,0.

Kitimas – metinis bazinio turto vertės procentinis kitimas išreikštas dešimtainiais skaičiais (pvz., 30% užrašoma, kaip 0,3). Reikšmė turi būti didesnė už 0,0.

Slinkimas yra metinė akcijų kainos procentinė slinkimo norma (formulėje pažymėta µ). Reikšmė rašoma dešimtainiais skaičiais.

Terminas – laikotarpis išreikštas metais ir turi būti neneigiamas.

Kritimas – pasirinkimo kritimo kaina ir turi būti neneigiama.

Apatinė riba – numatoma apatinė kainos riba; nurodykite 0, jei nėra apatinės ribos.

Viršutinė riba – numatoma viršutinė kainos riba; nurodykite 0, jei viršutinės ribos nėra.

Pavyzdys

=OPT_PROB_HIT(30;0,2;0,3;1;0;40) grąžina 0,6119.

=OPT_PROB_HIT(70;0,3;0,1;0,5;60;0) grąžina 0,4239.

Paremkite mus!