OPT_TOUCH

Restituisce il prezzo di un'opzione touch / no-touch, calcolata utilizzando il modello di formazione prezzi dell'opzione Black-Scholes.

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Per ulteriori informazioni attinenti di base, consultate le pagine Wikipedia sulle Opzioni (finanziarie) e il modello Black-Scholes.


Si possono trovare ulteriori informazioni sulle opzioni touch / no-touch in molti siti web di argomento finanziario.

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La funzione è disponibile da LibreOffice 4.0.


Sintassi

OPT_TOUCH(Prezzo a pronti; Volatilità; Tasso; TassoEsterno; Scadenza; BarrieraInferiore; BarrieraSuperiore; EsteraNazionale; InOut; MonitoraggioBarriera [; Greca])

Prezzo a pronti è il prezzo / valore del bene soggiacente e deve essere maggiore di 0,0.

Volatilità è la volatilità percentuale annuale del bene soggiacente espressa in decimale (per esempio, per scrivere 30% digitate 0,3). Il valore deve essere maggiore di 0,0.

Tasso è il tasso d'interesse continuamente composto. È una percentuale espressa come decimale (per esempio, per scrivere 40% digitate 0,4).

TassoEsterno è il tasso estero d'interesse continuamente composto. È una percentuale espressa come decimale (per esempio, per scrivere 50% digitate 0,5).

Scadenza è il tempo che manca alla scadenza dell'opzione, espresso in anni, e deve essere positivo.

BarrieraInferiore è il prezzo predeterminato della barriera inferiore; impostate a zero per non indicare alcuna barriera inferiore.

BarrieraSuperiore è il prezzo predeterminato della barriera superiore; impostate a zero per non indicare alcuna barriera superiore.

EsteraNazionale è una stringa che definisce se l'opzione si paga in valuta nazionale (“d”) o estera (“f”).

InOut è una stringa che definisce se l'opzione è knock-in (“i”) o knock-out (“o”).

MonitoraggioBarriera è una stringa che definisce se la barriera viene monitorizzata continuamente (“c”) o solo al termine / scadenza (“e”).

Greca (opzionale) è un argomento di stringa. Se omesso o impostato a “valore”, “v”, “prezzo”, “p”, la funzione restituisce semplicemente il prezzo dell'opzione. Se viene inserita un'altra stringa valida, la funzione restituisce sensibilità di prezzo (Greche) a uno dei parametri di immissione. Le opzioni valide in tal caso sono le seguenti:

Esempio

=OPT_TOUCH(50;0,25;0,05;0;1;0;55;"d";"i";"c") restituisce il valore 0,6876.

=OPT_TOUCH(80;0,2;0,05;0;0,5;60;0;"f";"o";"c";"r") restituisce il valore 15,5516.

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