OPZIONE.PROB.INMONEY

Restituisce la probabilità che un bene si ritrovi tra due livelli di barriera alla scadenza, ipotizzando che il prezzo azionario possa essere modellato come un processo S che segue l'equazione differenziale stocastica, come di seguito indicato.

µ è il cambiamento in percentuale del bene, vol è la volatilità in percentuale dell'azione e dW è un campione casuale estratto da una distribuzione normale con una media zero. W è un processo di Wiener o moto browniano.

Se gli argomenti Prezzo di esercizio e VenditaAcquisto sono inclusi, allora

• Per un'opzione di acquisto, la funzione restituisce la probabilità che il bene si trovi tra Prezzo di esercizio e Barriera superiore

• Per un'opzione di vendita, la funzione restituisce la probabilità che il bene si trovi tra la Barriera inferiore e il Prezzo di esercizio.

La funzione ignora la possibilità di knock-out prima della scadenza.

OPZIONE.PROB.INMONEY(Prezzo a pronti; Volatilità; Cambiamento; Scadenza; BarrieraInferiore; BarrieraSuperiore [; Prezzo di esercizio [; VenditaAcquisto]])

Prezzo a pronti è il prezzo / valore del bene soggiacente e deve essere maggiore di 0,0.

Volatilità è la volatilità percentuale annuale del bene soggiacente espressa in decimale (per esempio, per scrivere 30% digitare 0,3). Il valore deve essere maggiore di 0,0.

Cambiamento è il tasso di cambiamento percentuale del prezzo azionario annuale (µ nella formula sopra esposta). Il valore viene espresso in forma decimale (per esempio, per scrivere 15% digitate 0,15).

Scadenza è il tempo che manca alla scadenza dell'opzione, espresso in anni, e deve essere positivo.

Prezzo di esercizio è il prezzo di esercizio dell'opzione e non deve essere negativo.

Vendita o Acquisto è una stringa che definisce se l'opzione è una vendita (“p”, put) o un acquisto (“c”, call).

=OPZIONE.PROB.INMONEY(30;0.2;0,1;1;0;50) restituisce il valore 0,9844.

=OPZIONE.PROB.INMONEY(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") restituisce il valore 0,3440.

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY