OPT_PROB_INMONEY

Restituisce la probabilità che un bene si ritrovi tra due livelli di barriera alla scadenza, presumendo che il prezzo azionario possa essere modellato come un processo S che segue l'equazione differenziale stocastica, come di seguito indicato.

Equazione OPT_PROB_INMONEY

¬Ķ √® il cambiamento in percentuale del bene, vol √® la volatilit√† in percentuale dell'azione e dW √® un campione casuale estratto da una distribuzione normale con una media zero. W √® un processo di Wiener o moto browniano.

Se gli argomenti Prezzo di esercizio e VenditaAcquisto sono inclusi, allora

La funzione ignora la possibilità di knock-out prima della scadenza.

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Per ulteriori informazioni attinenti di base, consultate le pagine Wikipedia sulle Opzioni (finanziarie) e il modello Black-Scholes.


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La funzione è disponibile da LibreOffice 4.0


Sintassi

OPT_PROB_INMONEY(Prezzo a pronti; Volatilità; Cambiamento; Scadenza; BarrieraInferiore; BarrieraSuperiore; Prezzo di esercizio; VenditaAcquisto)

Prezzo a pronti è il prezzo / valore del bene soggiacente e deve essere maggiore di 0,0.

Volatilità è la volatilità percentuale annuale del bene soggiacente espressa in decimale (per esempio, per scrivere 30% digitate 0,3). Il valore deve essere maggiore di 0,0.

Cambiamento √® il tasso di cambiamento percentuale del prezzo azionario annuale (¬Ķ nella formula sopra esposta). Il valore viene espresso in forma decimale (per esempio, per scrivere 15% digitate 0,15).

Scadenza è il tempo che manca alla scadenza dell'opzione, espresso in anni, e deve essere positivo.

Prezzo di esercizio è il prezzo di esercizio dell'opzione e non deve essere negativo.

Vendita o Acquisto √® una stringa che definisce se l'opzione √® una vendita (‚Äúp‚ÄĚ, put) o un acquisto (‚Äúc‚ÄĚ, call).

Esempio

=OPT_PROB_INMONEY(30;0.2;0,1;1;0;50) restituisce il valore 0,9844.

=OPT_PROB_INMONEY(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") restituisce il valore 0,3440.

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