OPT_PROB_HIT

Restituisce la probabilità che un bene raggiunga una barriera di prezzo determinata, presumendo che il prezzo azionario possa essere modellato come un processo S che segue l'equazione differenziale stocastica, come di seguito indicato.

Equazione OPT_PROB_HIT

¬Ķ √® il cambiamento in percentuale del bene, vol √® la volatilit√† in percentuale dell'azione e dW √® un campione casuale estratto da una distribuzione normale con una media zero. W √® un processo di Wiener o moto browniano.

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Per ulteriori informazioni attinenti di base, consultate le pagine Wikipedia sulle Opzioni (finanziarie) e il modello Black-Scholes.


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La funzione è disponibile da LibreOffice 4.0


Sintassi

OPT_PROB_HIT(Prezzo a pronti; Volatilità; Cambiamento; Scadenza; BarrieraInferiore; BarrieraSuperiore)

Prezzo a pronti è il prezzo / valore del bene soggiacente e deve essere maggiore di 0,0.

Volatilità è la volatilità percentuale annuale del bene soggiacente espressa in decimale (per esempio, per scrivere 30% digitate 0,3). Il valore deve essere maggiore di 0,0.

Cambiamento √® il tasso di cambiamento percentuale del prezzo azionario annuale (¬Ķ nella formula sopra esposta). Il valore viene espresso in forma decimale (per esempio, per scrivere 15% digitate 0,15).

Scadenza è il tempo che manca alla scadenza dell'opzione, espresso in anni, e deve essere positivo.

Prezzo di esercizio è il prezzo di esercizio dell'opzione e non deve essere negativo.

BarrieraInferiore è il prezzo predeterminato della barriera inferiore; impostate a zero per non indicare alcuna barriera inferiore.

BarrieraSuperiore è il prezzo predeterminato della barriera superiore; impostate a zero per non indicare alcuna barriera superiore.

Esempio

=OPT_PROB_HIT(30;0,2;0,3;1;0;40) restituisce il valore 0,6119.

=OPT_PROB_HIT(70;0.3;0,1;0,5;60;0) restituisce il valore 0,4239.

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