OPT_BARRIER

Restituisce il prezzo di un'opzione con barriera, calcolata utilizzando il modello di formazione prezzi dell'opzione Black-Scholes.

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Per ulteriori informazioni attinenti di base, consultate le pagine Wikipedia sulle Opzioni (finanziarie) e il modello Black-Scholes.


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La funzione è disponibile da LibreOffice 4.0.


Sintassi

OPT_BARRIER(Prezzo a pronti; Volatilità; Tasso; Tasso esterno; Scadenza; Prezzo di esercizio; BarrieraInferiore; BarrieraSuperiore; Sconto; VenditaAcquisto; InOut; MonitoraggioBarriera; Greca)

Prezzo a pronti è il prezzo / valore del bene soggiacente e deve essere maggiore di 0,0.

Volatilità è la volatilità percentuale annuale del bene soggiacente espressa in decimale (per esempio, per scrivere 30% digitate 0,3). Il valore deve essere maggiore di 0,0.

Tasso è il tasso d'interesse continuamente composto. È una percentuale espressa come decimale (per esempio, per scrivere 40% digitate 0,4).

TassoEsterno è il tasso estero d'interesse continuamente composto. È una percentuale espressa come decimale (per esempio, per scrivere 50% digitate 0,5).

Scadenza è il tempo che manca alla scadenza dell'opzione, espresso in anni, e deve essere positivo.

Prezzo di esercizio è il prezzo di esercizio dell'opzione e non deve essere negativo.

BarrieraInferiore è il prezzo predeterminato della barriera inferiore; impostate a zero per non indicare alcuna barriera inferiore.

BarrieraSuperiore è il prezzo predeterminato della barriera superiore; impostate a zero per non indicare alcuna barriera superiore.

Sconto è l'ammontare da pagare alla scadenza se la barriera viene raggiunta.

Vendita o Acquisto è una stringa che definisce se l'opzione è una vendita (“p”, put) o un acquisto (“c”, call).

InOut è una stringa che definisce se l'opzione è knock-in (“i”) o knock-out (“o”).

MonitoraggioBarriera è una stringa che definisce se la barriera viene monitorizzata continuamente (“c”) o solo al termine / scadenza (“e”).

Greca (opzionale) è un argomento di stringa. Se omesso o impostato a “valore”, “v”, “prezzo”, “p”, la funzione restituisce semplicemente il prezzo dell'opzione. Se viene inserita un'altra stringa valida, la funzione restituisce sensibilità di prezzo (Greche) a uno dei parametri di immissione. Le opzioni valide in tal caso sono le seguenti:

Esempio

=OPT_BARRIER(30;0,2;0,06;0;1;40;25;0;0;"c";"o";"c") restituisce il valore 0,4243.

=OPT_BARRIER(50;0,4;0,05;0;0,5;65;0;80;0;"p";"o";"c";"e") restituisce il valore 10,1585.

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