OPT_TOUCH

Renvoie le prix d'une option contact / sans contact, calculé à l'aide du modèle de tarification de l'option Black-Scholes.

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Pour des informations de fond, visitez le site Options (finance) et le modèle Black-Scholes sur les pages Wikipedia.


Des informations complémentation à propos des options contact/sans contact peuvent être trouvées sur plusieurs sites financiers.

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Cette fonction est disponible depuis la version 4.0 de LibreOffice.


Syntaxe

OPT_TOUCH(point;volatilité;taux;taux étranger;échéance;barrière;barrière_inf;barrière_sup;étrangerdomestique;int_ou_ext;moniteur_barrière[;Grec])

point est le prix / la valeur de l'actif sous-jacent et doit être supérieur à 0,0.

volatilité est le pourcentage de volatilité annuelle de l'actif sous-jacent exprimé sous forme décimale (par exemple, saisissez 30% comme 0,3). La valeur doit être supérieure à 0,0.

taux est le taux d'intérêt composé en continu. Il s'agit d'un pourcentage exprimé sous forme décimale (par exemple, saisissez 40% comme 0,4).

taux_étranger est le taux d'intérêt étranger composé en continu. Il s'agit d'un pourcentage exprimé sous forme décimale (par exemple, saisissez 50% comme 0,5).

échéance est le délai jusqu'à l'échéance de l'option, en années, et doit être non négatif.

barrière inférieure est le prix barrière inférieur prédéterminé ; définissez-le à zéro pour aucune barrière inférieure.

barrière supérieure est le prix barrière supérieur prédéterminé ; définissez-le à zéro pour aucune barrière supérieure.

étrangerdomestique est une chaîne qui définit si l'option paie la devise nationale («d») ou étrangère («f»).

entrée_sortie est une chaîne qui définir si l'option est en entrée ("i") ou en sortie ("o").

moniteur_barrière est une chaîne qui définit si la barrière est surveillée en continu («c») ou uniquement à la fin /l' échéance («e»).

grec (facultatif) est un argument de chaîne. Si elle est omise ou définie sur «valeur», «v», «prix» ou «p», la fonction renvoie simplement le prix de l'option. Si une autre chaîne valide est saisie, la fonction renvoie les sensibilités au prix (Grecs) à l'un des paramètres d'entrée. Les options valides dans ce cas sont les suivantes.

Exemple

=OPT_TOUCH(50;0,25;0,05;0;1;0;55;"d";"i";"c") renvoie la valeur 0,6876.

=OPT_TOUCH(80;0,2;0,05;0;0,5;60;0;"f";"o";"c";"r") renvoie la valeur 15,5516.

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