OPT_PROB_INMONEY

Renvoie la probabilité qu'un actif se retrouve entre deux niveaux de barrière à l'échéance, en supposant que le prix de l'action peut être modélisé comme un processus S qui suit l'équation différentielle stochastique , comme suit.

équation OPT_PROB_INMONEY

¬Ķ est le pourcentage de d√©rive de l'actif, vol est le pourcentage de volatilit√© du stock et dW est un √©chantillon al√©atoire tir√© d'une distribution normale avec un z√©ro moyenne. W est un processus de Wiener ou mouvement brownien.

Si les arguments facultatifs Strike et mis ou appelé sont inclus alors,

La fonction ignore la possibilité de knock-out avant maturité.

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Pour des informations de fond, visitez le site Options (finance) et le modèle Black-Scholes sur les pages Wikipedia.


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Cette fonction est disponible depuis la version 4.0 de LibreOffice.


Syntaxe

OPT_PROB_INMONEY(point; volatilité; dérive; échéance;barrière_inférieure;barrière supérieure[;Strike[;mis_appelé]])

point est le prix / la valeur de l'actif sous-jacent et doit être supérieur à 0,0.

volatilité est le pourcentage de volatilité annuelle de l'actif sous-jacent exprimé sous forme décimale (par exemple, saisissez 30% comme 0,3). La valeur doit être supérieure à 0,0.

D√©rive est le taux de d√©rive annuel du cours de l'action (¬Ķ dans la formule ci-dessus). La valeur est exprim√©e sous forme d√©cimale (par exemple, saisissez 15% comme 0,15).

échéance est le délai jusqu'à l'échéance de l'option, en années, et doit être non négatif.

Strike est le prix d'exercice de l'option et ne doit pas être négatif.

Mis_ou_appel√© est une cha√ģne qui d√©finit si l'option est mise ("p") ou appel√©e ("c").

Exemple

=OPT_PROB_INMONEY(30;0,2;0,1;1;0;50) renvoie la valeur 0,9844.

=OPT_PROB_INMONEY(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") renvoie la valeur 0,3440.

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