OPT_PROB_HIT

Renvoie la probabilité qu'un actif atteigne un prix barrière prédéterminé, en supposant que le prix de l'action peut être modélisé comme un processus S qui suit l'équation différentielle stochastique, comme suit.

équation OPT_PROB_HIT

¬Ķ est le pourcentage de d√©rive de l'actif, vol est le pourcentage de volatilit√© du stock et dW est un √©chantillon al√©atoire tir√© d'une distribution normale avec un z√©ro moyenne. W est un processus de Wiener ou mouvement brownien.

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Pour des informations de fond, visitez le site Options (finance) et le modèle Black-Scholes sur les pages Wikipedia.


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Cette fonction est disponible depuis la version 4.0 de LibreOffice.


Syntaxe

OPT_PROB_HIT(point; volatilité; dérive; échéance;barrière_inférieure;barrière supérieure)

point est le prix / la valeur de l'actif sous-jacent et doit être supérieur à 0,0.

volatilité est le pourcentage de volatilité annuelle de l'actif sous-jacent exprimé sous forme décimale (par exemple, saisissez 30% comme 0,3). La valeur doit être supérieure à 0,0.

D√©rive est le taux de d√©rive annuel du cours de l'action (¬Ķ dans la formule ci-dessus). La valeur est exprim√©e sous forme d√©cimale (par exemple, saisissez 15% comme 0,15).

échéance est le délai jusqu'à l'échéance de l'option, en années, et doit être non négatif.

Strike est le prix d'exercice de l'option et ne doit pas être négatif.

barrière inférieure est le prix barrière inférieur prédéterminé ; définissez-le à zéro pour aucune barrière inférieure.

barrière supérieure est le prix barrière supérieur prédéterminé ; définissez-le à zéro pour aucune barrière supérieure.

Exemple

=OPT_PROB_HIT(30;0,2;0,3;1;0,40) renvoie la valeur 0,6119.

=OPT_PROB_HIT(70;0,3;0,1;0,5;60;0) renvoie la valeur 0,4239.

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