OPT_PROB_INMONEY

Mugaegunean aktibo batek bi langa-mailaren artean amaitzeko probabilitatea itzultzen du, akzio-prezioa ekuazio diferentzial estokastikoa jarraitzen duen S prozesu moduan modelizatu daitekeela onartuta, ondoren adierazten den eran.

µ aktiboaren joera-ehunekoa da, vol akzioaren aldakortasun-ehunekoa da eta dW zero batezbestekoa duen banaketa normal batetik erauzitako ausazko lagin bat da. W Wiener prozesu bat edo mugimendu browndar bat da.

Aukerako EkitaldiPrezioa eta PutCall argumentuak ere erabiltzen badira, orduan

• Erosteko aukera baterako, funtzioak itzultzen du aktibo bat EkitaldiPrezioa eta GoikoLanga balioen artean amaitzeko probabilitatea.

• Saltzeko aukera baterako, funtzioak itzultzen du aktibo bat EkitaldiPrezioa eta BehekoLanga balioen artean amaitzeko probabilitatea.

Funtzioak ez ikusiarena egiten dio mugaegunaren aurretik knock-out gertatzeari.

OPT_PROB_INMONEY(Eskurakoa; Aldakortasuna; Joera; Mugaeguna; BehekoLanga; GoikoLanga [; EkitaldiPrezioa [; PutCall]])

Eskurakoa azpikoa aktiboaren prezioa / balioa da eta 0,0 baino handiagoa izan behar du.

Aldakortasuna: Azpiko aktiboaren urteko aldakortasun-ehunekoa da, dezimal modura adierazita (adibidez, %30 sartzeko erabili 0,3). Balioak 0,0 baino handiagoa izan behar du.

Joera akzio-prezioaren urteko joera-tasaren ehunekoa da (µ goiko formulan). Balioa dezimal modura adierazten da (adibidez, %15 sartzeko erabili 0.15).

Mugaeguna aukeraren mugaeguna da, urtetan, eta ez du negatiboa izan behar.

EkitaldiPrezioa aukeraren ekitaldi-prezioa da eta ez du negatiboa izan behar.

'Put' edo 'Call' aukera bat saltzekoa (put, “p”) edo erostekoa (call, “c”) den definitzen duen kate bat da).

=OPT_PROB_INMONEY(30;0.2;0.1;1;0;50) funtzioak 0.9844 balioa itzultzen du.

=OPT_PROB_INMONEY(70;0.3;0.15;1;60;0;80;"p") funtzioak 0.3440 balioa itzultzen du.

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY