OPT_PROB_HIT

Aktibo batek aurretik ezarritako langa-prezio batera iristeko probabilitatea itzultzen du, akzioen prezioa ekuazio diferentzial estokastikoa jarraitzen duen S prozesu baten moduan modelizatu daitekeela onartuta, ondoren adierazten den eran.

OPT_PROB_HIT ekuazioa

µ aktiboaren joera-ehunekoa da, vol akzioaren aldakortasun-ehunekoa da eta dW zero batezbestekoa duen banaketa normal batetik erauzitako ausazko lagin bat da. W Wiener prozesu bat edo mugimendu browndar bat da.

tip

Informazio gehiagorako, begiratu Aukerak (finantzak) eta Black-Scholes ereduaren wikipediako orriak.


tip

Funtzio hau LibreOffice 4.0 bertsiotik dago erabilgarri.


Sintaxia

OPT_PROB_HIT(Eskurakoa; Aldakortasuna; Joera; Mugaeguna; BehekoLanga; GoikoLanga)

Eskurakoa azpikoa aktiboaren prezioa / balioa da eta 0,0 baino handiagoa izan behar du.

Aldakortasuna: Azpiko aktiboaren urteko aldakortasun-ehunekoa da, dezimal modura adierazita (adibidez, %30 sartzeko erabili 0,3). Balioak 0,0 baino handiagoa izan behar du.

Joera akzio-prezioaren urteko joera-tasaren ehunekoa da (µ goiko formulan). Balioa dezimal modura adierazten da (adibidez, %15 sartzeko erabili 0.15).

Mugaeguna aukeraren mugaeguna da, urtetan, eta ez du negatiboa izan behar.

EkitaldiPrezioa aukeraren ekitaldi-prezioa da eta ez du negatiboa izan behar.

BehekoLanga: Aurretik zehaztutako beheko langako prezioa; ezarri zero beheko langarik ez badago.

GoikoLanga: Aurretik zehaztutako goiko langako prezioa; ezarri zero goiko langarik ez badago.

Adibidea

=OPT_PROB_HIT(30;0.2;0.3;1;0;40) funtzioak 0.6119 balioa itzultzen du.

=OPT_PROB_HIT(70;0.3;0.1;0.5;60;0) funtzioak 0.4239 balioa itzultzen du.

Emaguzu laguntza!