OPT_PROB_INMONEY

Επιστρέφει την πιθανότητα ένας πόρος να καταλήξει μεταξύ δύο επιπέδων φραγμών στη λήξη, υποθέτοντας ότι η τιμή μπορεί να προτυποποιηθεί ως διαδικασία S που ακολουθεί τη στοχαστική διαφορική εξίσωση, ως εξής.

Εξίσωση OPT_PROB_INMONEY

µ είναι η ποσοστιαία διαφοροποίηση του πόρου, vol είναι η ποσοστιαία ωρίμανση του πόρου και dW είναι τυχαίο δείγμα κανονικής κατανομής με μηδενικό μέσο όρο. W είναι μια διαδικασία Wiener ή κίνηση Brown.

Εάν τα προαιρετικά ορίσματα Strike (άσκησης) και PutCall (πώλησης-αγοράς) συμπεριλαμβάνονται, τότε

Η συνάρτηση παραβλέπει την πιθανότητα απενεργοποίησης πριν τη λήξη.

tip

Για σχετικές πληροφορίες υποβάθρου, επισκεφτείτε τις σελίδες Wikipedia του προτύπου Options (finance) and Black-Scholes.


tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.0.


Σύνταξη

OPT_PROB_INMONEY(Τρέχουσα_τιμή; Μεταβλητότητα; Διαφοροποίηση; Λήξη; Κατώτερος_φραγμός; Ανώτερος_φραγμός [; Άσκηση [; Πώληση_ή_αγορά]])

ΤρέχουσαΤιμή είναι η τιμή / αξία του υποκείμενου πόρου και πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,0.

Μεταβλητότητα είναι η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου εκφραζόμενη ως δεκαδικής (παραδείγματος χάρη, εισάγετε το 30% ως 0,3). Η τιμή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,0.

Διαφοροποίηση είναι η ποσοστιαία διαφοροποίηση της ετήσιας τιμής (μ στον παραπάνω τύπο). Η τιμή εκφράζεται ως δεκαδική (παραδείγματος χάρη, εισάγετε το 15% ως 0,15).

Λήξη είναι ο χρόνος ωρίμανσης της προαίρεσης, σε έτη και θα πρέπει να είναι μη αρνητικός.

Άσκηση είναι η τιμή άσκησης του δικαιώματος και δεν πρέπει να είναι αρνητική.

Πώληση/Αγορά είναι συμβολοσειρά που καθορίζει εάν η επιλογή είναι πώληση (“p”) ή αγορά (“c”).

Παράδειγμα

=OPT_PROB_INMONEY(30;0,2;0,1;1;0;50) επιστρέφει την τιμή 0,9844.

=OPT_PROB_INMONEY(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") επιστρέφει την τιμή 0,3440.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!