OPT_PROB_INMONEY
Gibt die Wahrscheinlichkeit zurück, dass ein Vermögenswert bei Fälligkeit zwischen zwei Barrier-Ebenen liegt, vorausgesetzt, der Aktienkurs kann als Prozess S modelliert werden, welcher der stochastischen Differentialgleichung folgt, wie im folgenden dargestellt.
µ ist die prozentuale Abweichung des Vermögenswerts, vol ist die prozentuale Volatilität der Aktie und dW ist eine Zufallsstichprobe aus einer Normalverteilung mit einem Mittelwert von Null. W ist ein Wienscher-Prozess oder eine Brownsche-Bewegung.
Wenn die optionalen Argumente Strike und Kauf/Verkauf enthalten sind, dann
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gibt die Funktion bei einer Kauf-Option die Wahrscheinlichkeit zurück, mit welcher der Vermögenswert zwischen Strike und Obere Barriere landet.
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gibt die Funktion bei einer Verkauf-Option die Wahrscheinlichkeit zurück, mit welcher der Vermögenswert zwischen Untere Barriere und Strike landet.
Die Funktion ignoriert die Möglichkeit eines Knock-Outs vor Fälligkeit.
Für relevante Hintergrundinformationen besuchen Sie die Wikipedia-Seiten Option (Wirtschaft) und Black-Scholes-Modell.
OPT_PROB_INMONEY(Startwert; Volatilität; Veränderung; Laufzeit; Untere Barriere; Obere Barriere [; Strike [; Kauf/Verkauf]])
Startwert: Ist der Preis/Wert des Basiswerts und sollte größer als 0,0 sein.
Volatilität: Ist die jährliche prozentuale Volatilität des Basiswerts, ausgedrückt als Dezimalzahl (geben Sie beispielsweise 30 % als 0,3 ein). Der Wert sollte größer als 0,0 sein.
Veränderung: ist die jährliche prozentuale Abweichung des Aktienkurses (µ in der obigen Formel). Der Wert wird als Dezimalzahl angegeben (geben Sie beispielsweise 15 % als 0,15 ein).
Laufzeit: Ist die Restlaufzeit der Option in Jahren und sollte nicht negativ sein.
Strike: Ist der Ausübungspreis der Option und sollte nicht negativ sein.
Kauf/Verkauf: Ist eine Zeichenfolge, die definiert, ob es sich bei der Option um eine Kauf- („p“ – put) oder eine Verkaufsoption („c“ – call) handelt.
=OPT_PROB_INMONEY(30;0,2;0,1;1;0;50) ergibt den Wert 0,9844.
=OPT_PROB_INMONEY(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") ergibt den Wert 0,3440.
COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY