OPT_PROB_HIT

Gibt die Wahrscheinlichkeit zurĂŒck, mit der ein Vermögenswert einen vorgegebenen Barrierepreis erreicht, vorausgesetzt, der Aktienkurs kann als Prozess S modelliert werden, welcher der stochastischen Differentialgleichung folgt, wie im folgenden dargestellt.

Bild der OPT_PROB_HIT-Gleichung

” ist die prozentuale Abweichung des Vermögenswerts, vol ist die prozentuale VolatilitÀt der Aktie und dW ist eine Zufallsstichprobe aus einer Normalverteilung mit einem Mittelwert von Null. W ist ein Wienscher-Prozess oder eine Brownsche-Bewegung.

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FĂŒr relevante Hintergrundinformationen besuchen Sie die Wikipedia-Seiten Option (Wirtschaft) und Black-Scholes-Modell.


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Diese Funktion ist seit LibreOffice 4.0 verfĂŒgbar.


Syntax

OPT_PROB_HIT(Startwert; VolatilitÀt; VerÀnderung; Laufzeit; Untere Barriere; Obere Barriere)

Startwert: Ist der Preis/Wert des Basiswerts und sollte grĂ¶ĂŸer als 0,0 sein.

VolatilitĂ€t: Ist die jĂ€hrliche prozentuale VolatilitĂ€t des Basiswerts, ausgedrĂŒckt als Dezimalzahl (geben Sie beispielsweise 30% als 0,3 ein). Der Wert sollte grĂ¶ĂŸer als 0,0 sein.

VerÀnderung: ist die jÀhrliche prozentuale Abweichung des Aktienkurses (” in der obigen Formel). Der Wert wird als Dezimalzahl angegeben (geben Sie beispielsweise 15% als 0,15 ein).

Laufzeit: Ist die Restlaufzeit der Option in Jahren und sollte nicht negativ sein.

Strike: Ist der AusĂŒbungspreis der Option und sollte nicht negativ sein.

Untere Barriere: Ist der vorgegebene Preis fĂŒr die untere Barriere; fĂŒr keine untere Barriere geben Sie Null ein.

Obere Barriere: Ist der vorgegebene Preis fĂŒr die obere Barriere; fĂŒr keine obere Barriere geben Sie Null ein.

Beispiel

=OPT_PROB_HIT(30;0,2;0,3;1;0;40) ergibt den Wert 0,6119.

=OPT_PROB_HIT(70;0,3;0,1;0,5;60;0) ergibt den Wert 0,4239.

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