OPTION_SANDSYNLIG_IPENGE

Returnerer sandsynligheden for, at et aktiv vil slutte mellem to grænseniveauer ved udløbstiden, forudsat at kursen kan modeleres som en proces S, som følger den stokastiske differential-ligning, som følger.

OPTION_SANDSYNLIG_IPENGE-ligning

µ er aktivets procentulle afvigelse, vol er aktiens procentuelle volatilitet og dW er en tilfældig stikprøve fra en normalfordeling med middelværdien 0. W er en Wiener-proces eller en Brownsk bevægelse.

Hvis de valgfrieDrive og Put/Call argumenter medtages, så

Funktionen ignorerer muligheden for knock-out før udløbsdato.

tip

Find relevante baggrundsoplysninger ved at besøge de engelske Wikipedia-sider Options (finance) og Black-Scholes-model.


tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.0.


Syntaks

OPTION_SANDSYNLIG_IPENGE(Punkt; Volatilitet; Drive; Udløbsdato; Grænse_nedre; Grænse_øvre[; Ramme[; Put/Call]])

Prik er prisen på / værdien af det underliggende aktiv og bør være støtte end 0,0.

Volatilitet er det underliggende aktivs årlige procentuelle volatilitet udtrykt som et decimalta- (indtast for eksempel 30% som 0,3). Værdien bør være større end 0,0.

Drive er den årlige aktiepris' procentuelle afvigelsesrate (µ i formlen ovenfor). Værdien udtrykkes som en decimal (indtast for eksempel 15% as 0,15).

T(id til udløb) er tiden til optionens udløb i år og bør ikke være negativ.

Træf er optionens træf-pris og bør være ikke-negativ.

Put eller Call er en streng, der definerer, om optionen er et put (“p”/køb) eller et call (“c”/salg).

Eksempel

=OPTION_SANDSYNLIG_IPENGE(30;0,2;0,1;1;0;50) returnerer værdien 0,9844.

=OPTION_SANDSYNLIG_IPENGE(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") returnerer værdien 0,3440.

Støt os venligst!