OPTION_SANDSYNLIG_IPENGE

Returnerer sandsynligheden for, at et aktiv vil slutte mellem to grænseniveauer ved udløbstiden, forudsat at kursen kan modeleres som en proces S, som følger den stokastiske differential-ligning, som følger.

ligningen OPTION_SANDSYNLIG_I_PENGE

µ er aktivets procentulle afvigelse, vol er aktiens procentuelle volatilitet og dW er en tilfældig stikprøve fra en normalfordeling med middelværdien 0. W er en Wiener-proces eller en Brownsk bevægelse.

Hvis de valgfrieDrive og Put/Call argumenter medtages, så

Funktionen ignorerer muligheden for knock-out før udløbsdato.

tip

Find relevante baggrundsoplysninger ved at besøge de engelske Wikipedia-sider Options (finance) og Black-Scholes-model.


Syntaks

OPTION_SANDSYNLIG_IPENGE(Punkt; Volatilitet; Drive; Udløbsdato; Grænse_nedre; Grænse_øvre[; Ramme[; Put/Call]])

Prik er prisen på / værdien af det underliggende aktiv og bør være støtte end 0,0.

Volatilitet er det underliggende aktivs årlige procentuelle volatilitet udtrykt som et decimalta- (indtast for eksempel 30% som 0,3). Værdien bør være større end 0,0.

Drive er den årlige aktiepris' procentuelle afvigelsesrate (µ i formlen ovenfor). Værdien udtrykkes som en decimal (indtast for eksempel 15% as 0,15).

T(id til udløb) er tiden til optionens udløb i år og bør ikke være negativ.

Træf er optionens træf-pris og bør være ikke-negativ.

Put eller Call er en streng, der definerer, om optionen er et put (“p”/køb) eller et call (“c”/salg).

Eksempler

=OPTION_SANDSYNLIG_IPENGE(30;0,2;0,1;1;0;50) returnerer værdien 0,9844.

=OPTION_SANDSYNLIG_IPENGE(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") returnerer værdien 0,3440.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.0.


Denne funktion er IKKE en del af standarden Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Navnerummet er

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY

Støt os venligst!