OPTION_SANDSYNLIG_TRÆF
Returnerer sandsynligheden for, at aktiv træffer en forudbestemt prisgrænse, forudsat at aktiekursen kan modelleres som processen S, der førlger den stokastiske diffential ligning, som følger:
µ er aktivets procentuelle afvigelse, vol er aktiens procentuelle Volatilitet, og dW er en tilfældig stikprøve fra en normalfordeling med en middelværdi på nul. Wer en Wiener-proces ellerr Brownsk bevægelse.
Find relevante baggrundsoplysninger ved at besøge de engelske Wikipedia-sider Options (finance) og Black-Scholes-model.
OPTION_SANDSYNLIG_TRÆF(Punkt; Vol(atilitet); drive; T(id til udløb);grænse_nedre; grænse_øvre)
Prik er prisen på / værdien af det underliggende aktiv og bør være støtte end 0,0.
Volatilitet er det underliggende aktivs årlige procentuelle volatilitet udtrykt som et decimalta- (indtast for eksempel 30% som 0,3). Værdien bør være større end 0,0.
Drive er den årlige aktiepris' procentuelle afvigelsesrate (µ i formlen ovenfor). Værdien udtrykkes som en decimal (indtast for eksempel 15% as 0,15).
T(id til udløb) er tiden til optionens udløb i år og bør ikke være negativ.
Træf er optionens træf-pris og bør være ikke-negativ.
Grænse_nedre er den forudbestemte nedre gænse; sættes til nul, hvis der ikke er nogen nedre grænse.
Grænse_øvre er den forudbestemte øvre grænsepris; sættes til nul, hvis der ikke er nogen grænse.
=OPTION_SANDSYNLIG_TRÆF(30;0,2;0,3;1;0;40) returnerer værdien 0, 6119.
=OPTION_SANDSYNLIG_TRÆF(70;0,3;0,1;0,5;60;0) returnerer værdien 0,4239.
COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBHIT