OPT_BARRIER
Returnerer prissætningen for en grænsemulighed , beregnet med Black-Scholes' model for prissætning af optioner.
Find relevante baggrundsoplysninger ved at besøge de engelske Wikipedia-sider Options (finance) og Black-Scholes-model.
OPTION_GRÆNSE(Punkt; Volatilitet; Rente; Fremmed_rente; Udløbsdato; Ramme; Grænse_nedre; Grænse_øvre; Rabat; Put/Call; Knock In/Out; Grænse_type [; Græsk])
Prik er prisen på / værdien af det underliggende aktiv og bør være støtte end 0,0.
Volatilitet er det underliggende aktivs årlige procentuelle volatilitet udtrykt som et decimalta- (indtast for eksempel 30% som 0,3). Værdien bør være større end 0,0.
Rente er den løbende rentesats. Dette er en procent, der udtrykkes som en decimal (indtast for eksempel 40% som 0,4).
Rf (fremmed rente) er den kontinuerlige fremmede rentes rentesats. Det er en procentsats udtrykt som en decimal (indtast for eksempel 50% som 0,5).
T(id til udløb) er tiden til optionens udløb i år og bør ikke være negativ.
ramme er optionen pris-ramme og bør være ikke-negativ.
Grænse_nedre er den forudbestemte nedre gænse; sættes til nul, hvis der ikke er nogen nedre grænse.
Grænse_øvre er den forudbestemte øvre grænsepris; sættes til nul, hvis der ikke er nogen grænse.
rabat ier dt beløb, der skal betales på udløbstidspunktet, hvis grænsen nås.
Put eller Call er en streng, der definerer, om optionen er et put (“p”/køb) eller et call (“c”/salg).
InOut er en streng, der definerer, om optionen er knock-in (“i”) eller knock-out (“o”).
Grænse_type er en streng, der definerer, om grænsen overvåges løbende (“c” - continuously) eller kun ved udløb / endetidspunktet (“e”).
=OPTION.GRÆNSE(30;0.2;0.06;0;1;40;25;0;0;"c";"o";"c") returnerer værdien 0,4243.
=OPTION.GRÆNSE(50;0,4;0,05;0;0,5;65;0;80;0;"p";"o";"c";"e") returnerer værdien 10,1585.
COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTBARRIER