OPT_TOUCH

Vrátí cenu opce touch/no-touch vypočtenou pomocí Blackova-Scholesova modelu oceňování opcí.

tip

Související informace o tématu naleznete na stránkách Wikipedie Opce (finance) a Black-Scholes model (v angličtině).


Další informace o opcích touch/no-touch lze nalézt na mnoha webových stránkách věnovaných financím.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.0.


Syntaxe

OPT_TOUCH(Spot; Volatilita; Sazba; Zahraniční sazby; Splatnost; Dolní bariéra; Horní bariéra; Zahraniční Domácí; In Out; Sledování bariéry [; Greek])

Spot je cena (hodnota) podkladového aktiva a měla by být větší než 0,0.

Volatilita je roční volatilita podkladového aktiva vyjádřená jako desetinné číslo (například 30 % zadejte jako 0,3). Hodnota by měla být větší než 0,0.

Sazba je spojitě úročená úroková sazba. Je vyjádřená jako desetinné číslo (například 40 % zadejte jako 0,4).

Zahraniční sazba je spojitě úročená zahraniční úroková sazba. Je vyjádřená jako desetinné číslo (například 50 % zadejte jako 0,5).

Splatnost je doba do splatnosti opce v letech, měla by být nezáporná.

Dolní bariéra je předem určená cena dolní bariéry. Nulová hodnota znamená opci bez dolní bariéry.

Horní bariéra je předem určená cena horní bariéry. Nulová hodnota znamená opci bez horní bariéry.

Zahraniční Domácí je řetězec určující, zda je opce vyplácena v domácí („d“, domestic), nebo zahraniční („f“, foreign) měně.

In Out je řetězec určující, zda je opce typu knock-in („i“, aktivační), nebo knock-out („o“, deaktivační).

Sledování bariéry je řetězec určující, zda je bariéra sledována průběžně („c“, continuously), nebo pouze na konci splatnosti („e“, end).

Greek (nepovinné) je řetězec. Pokud je vynechán nebo nastaven na hodnotu „value“, „v“ nebo „p“, funkce jednoduše vrátí cenu opce. Pokud je zadán jiný platný řetězec, funkce vrátí citlivost ceny (greeks) na jeden ze vstupních parametrů. Platné možnosti jsou následující.

Příklad

=OPT_TOUCH(50;0,25;0,05;0;1;0;55;"d";"i";"c") vrátí hodnotu 0,6876.

=OPT_TOUCH(80;0,2;0,05;0;0,5;60;0;"f";"o";"c";"r") vrátí hodnotu 15,5516.

Podpořte nás!