OPT_PROB_INMONEY

Vrátí pravděpodobnost toho, že při splatnosti aktivum skončí mezi dvěma bariérami, za předpokladu, že ceny akcií lze modelovat jako proces S, který se chová podle následující stochastické diferenciální rovnice.

Rovnice OPT_PROB_INMONEY

µ je procentuální trend aktiva, vol je procentuální volatilita akcií a dW značí náhodný výběr z normálního rozdělení s nulovou střední hodnotou. W je Wienerův proces, zvaný také Brownův pohyb.

Jsou-li použity nepovinné argumenty Realizace a Put Call:

Funkce ignoruje možnost deaktivace opce před splatností.

tip

Související informace o tématu naleznete na stránkách Wikipedie Opce (finance) a Black-Scholes model (v angličtině).


tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.0.


Syntaxe

OPT_PROB_INMONEY(Spot; Volatilita; Trend; Splatnost; Dolní bariéra; Horní bariéra [; Realizace; Put Call]])

Spot je cena (hodnota) podkladového aktiva a měla by být větší než 0,0.

Volatilita je roční volatilita podkladového aktiva vyjádřená jako desetinné číslo (například 30 % zadejte jako 0,3). Hodnota by měla být větší než 0,0.

Trend je roční míra trendu ceny akcií (µ ve výše uvedeném vzorci). Hodnota je vyjádřena jako desetinné číslo (například 15% míru zadejte jako 0,15).

Splatnost je doba do splatnosti opce v letech, měla by být nezáporná.

Realizace je realizační cena opce a měla by být nezáporná.

Put nebo Call je řetězec určující, zda je opce typu put („p“, prodejní), nebo call („c“, kupní).

Příklad

=OPT_PROB_INMONEY(30;0,2;0,1;1;0;50) vrátí hodnotu 0,9844.

=OPT_PROB_INMONEY(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") vrátí hodnotu 0,3440.

Podpořte nás!