OPT_PROB_HIT

Vrátí pravděpodobnost toho, že aktivum prolomí stanovenou cenu bariéry, za předpokladu, že ceny akcií lze modelovat jako proces S, který se chová podle následující stochastické diferenciální rovnice.

Rovnice OPT_PROB_HIT

µ je procentuální trend aktiva, vol je procentuální volatilita akcií a dW značí náhodný výběr z normálního rozdělení s nulovou střední hodnotou. W je Wienerův proces, zvaný také Brownův pohyb.

tip

Související informace o tématu naleznete na stránkách Wikipedie Opce (finance) a Black-Scholes model (v angličtině).


tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.0.


Syntaxe

OPT_PROB_HIT(Spot; Volatilita; Trend; Splatnost; Dolní bariéra; Horní bariéra)

Spot je cena (hodnota) podkladového aktiva a měla by být větší než 0,0.

Volatilita je roční volatilita podkladového aktiva vyjádřená jako desetinné číslo (například 30 % zadejte jako 0,3). Hodnota by měla být větší než 0,0.

Trend je roční míra trendu ceny akcií (µ ve výše uvedeném vzorci). Hodnota je vyjádřena jako desetinné číslo (například 15% míru zadejte jako 0,15).

Splatnost je doba do splatnosti opce v letech, měla by být nezáporná.

Realizace je realizační cena opce a měla by být nezáporná.

Dolní bariéra je předem určená cena dolní bariéry. Nulová hodnota znamená opci bez dolní bariéry.

Horní bariéra je předem určená cena horní bariéry. Nulová hodnota znamená opci bez horní bariéry.

Příklad

=OPT_PROB_HIT(30;0,2;0,3;1;0;40) vrátí hodnotu 0,6119.

=OPT_PROB_HIT(70;0,3;0,1;0,5;60;0)vrátí hodnotu 0,4239.

Podpořte nás!