OPT_BARRIER

Vrátí cenu bariérové opce vypočtenou pomocí Blackova-Scholesova modelu oceňování opcí.

Související informace o tématu naleznete na stránkách Wikipedie Opce (finance) a Black-Scholes model (v angličtině).

Syntaxe

OPT_BARRIER(Spot; Volatilita; Sazba; Zahraniční sazba; Splatnost; Realizace; Dolní bariéra; Horní bariéra; Rebate; Put Call, In Out, Sledování bariéry [; Greek])

Spot je cena (hodnota) podkladového aktiva a měla by být větší než 0,0.

Volatilita je roční volatilita podkladového aktiva vyjádřená jako desetinné číslo (například 30 % zadejte jako 0,3). Hodnota by měla být větší než 0,0.

Sazba je spojitě úročená úroková sazba. Je vyjádřená jako desetinné číslo (například 40 % zadejte jako 0,4).

Zahraniční sazba je spojitě úročená zahraniční úroková sazba. Je vyjádřená jako desetinné číslo (například 50 % zadejte jako 0,5).

Splatnost je doba do splatnosti opce v letech, měla by být nezáporná.

Realizace je realizační cena opce a měla by být nezáporná.

Dolní bariéra je předem určená cena dolní bariéry. Nulová hodnota znamená opci bez dolní bariéry.

Horní bariéra je předem určená cena horní bariéry. Nulová hodnota znamená opci bez horní bariéry.

Rebate je finanční částka vyplacená při splatnosti, pokud byla bariéra prolomena.

Put nebo Call je řetězec určující, zda je opce typu put („p“, prodejní), nebo call („c“, kupní).

In Out je řetězec určující, zda je opce typu knock-in („i“, aktivační), nebo knock-out („o“, deaktivační).

Sledování bariéry je řetězec určující, zda je bariéra sledována průběžně („c“, continuously), nebo pouze na konci splatnosti („e“, end).

Greek (nepovinné) je řetězec. Pokud je vynechán nebo nastaven na hodnotu „value“, „v“ nebo „p“, funkce jednoduše vrátí cenu opce. Pokud je zadán jiný platný řetězec, funkce vrátí citlivost ceny (greeks) na jeden ze vstupních parametrů. Platné možnosti jsou následující.

„delta“ nebo „d“.
„gamma“ nebo „g“.
„theta“ nebo „t“.
„vega“ nebo „e“.
„volga“ nebo „o“.
„vanna“ nebo „a“.
„rho“ nebo „r“.
„rhof“ nebo „f“.

Příklady

=OPT_BARRIER(30;0,2;0,06;0;1;40;25;0;0;"c";"o";"c") vrátí hodnotu 0,4243.

=OPT_BARRIER(50;0,4;0,05;0;0,5;65;0;80;0;"p";"o";"c";"e") vrátí hodnotu 10,1585.

Technické informace

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.0.

Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTBARRIER

Wiki stránka OPT_BARRIER.

Finanční funkce – první část

Finanční funkce – druhá část

Finanční funkce – třetí část