OPT_PROB_INMONEY
Връща вероятността актив да се окаже между две бариерни нива при падеж, при условие че цената може да бъде моделирана като процес S, който следва стохастичното диференциално уравнение, както по-долу.
µ е дрейфът на актива, vol е волатилността на ценната книга, а dW е случайна извадка от нормално разпределение с нулева средна стойност. W е Винеров процес или Брауново движение.
Ако са включени незадължителните аргументи Цена на изпълнение и Пут/кол, то
-
За кол опция функцията връща вероятността активът да се окаже между Цена на изпълнение и Горна бариера.
-
За пут опция функцията връща вероятността активът да се окаже между Долна бариера и Цена на изпълнение.
Функцията игнорира възможността за нокаут преди падеж.
За допълнителна информация посетете страниците в Уикипедия за Опция (финанси) и Black-Scholes model (на английски).
OPT_PROB_INMONEY(Спот; Волатилност; Дрейф; Падеж; Долна бариера; Горна бариера [; Цена на изпълнение [; Пут/кол]])
Спот е цената / стойността на базовия актив и трябва да е по-голяма от 0.
Волатилност е годишната волатилност в проценти на базовия актив, изразена като десетична дроб (например за 30% въведете 0,3). Стойността трябва да е по-голяма от 0.
Дрейф е годишният дрейф в проценти на цената на ценната книга (µ в горната формула). Стойността се изразява като десетична дроб (например за 15% въведете 0,15).
Падеж е срокът на падежа на опцията в години и трябва да е неотрицателен.
Цена на изпълнение е цената на изпълнение на опцията и трябва да е неотрицателна.
Пут/кол е низ, който указва дали опцията е пут („p“) или кол („c“).
=OPT_PROB_INMONEY(30; 0,2; 0,1; 1; 0; 50) връща стойността 0,9844.
=OPT_PROB_INMONEY(70; 0,3; 0,15; 1; 60; 0; 80; "p") връща стойността 0,3440.
COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY