OPT_PROB_HIT

Връща вероятността актив да достигне предварително определена бариерна цена, при условие че цената може да бъде моделирана като процес S, който следва стохастичното диференциално уравнение, както по-долу.

OPT_PROB_HIT, уравнение

µ е дрейфът на актива, vol е волатилността на ценната книга, а dW е случайна извадка от нормално разпределение с нулева средна стойност. W е Винеров процес или Брауново движение.

tip

За допълнителна информация посетете страниците в Уикипедия за Опция (финанси) и Black-Scholes model (на английски).


tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.0.


Синтаксис

OPT_PROB_HIT(Спот, Волатилност, Дрейф, Падеж, Долна бариера, Горна бариера)

Спот е цената / стойността на базовия актив и трябва да е по-голяма от 0.

Волатилност е годишната волатилност в проценти на базовия актив, изразена като десетична дроб (например за 30% въведете 0,3). Стойността трябва да е по-голяма от 0.

Дрейф е годишният дрейф в проценти на цената на ценната книга (µ в горната формула). Стойността се изразява като десетична дроб (например за 15% въведете 0,15).

Падеж е срокът на падежа на опцията в години и трябва да е неотрицателен.

Цена на изпълнение е цената на изпълнение на опцията и трябва да е неотрицателна.

Долна бариера е предварително определената долна бариерна цена; задайте 0, ако няма долна бариера.

Горна бариера е предварително определената горна бариерна цена; задайте 0, ако няма горна бариера.

Пример

=OPT_PROB_HIT(30; 0,2; 0,3; 1; 0; 40) връща стойността 0,6119.

=OPT_PROB_HIT(70; 0,3; 0,1; 0,5; 60; 0) връща стойността 0,4239.

Моля, подкрепете ни!