OPT_TOUCH

Retorna o preço de uma opção 'touch / no-touch', calculada utilizando o modelo de precificação de opções de Black-Scholes.

Para mais informações sobre opções 'touch / no-touch' consulte as páginas financeiras da internet.

OPT_TOUCH(Spot; Volatilidade; Taxa; Taxa estrangeira; Vencimento; Barreira inferior; Barreira superior; Estrangeiro/Doméstico; Knock-In/Out; Tipo barreira; Grega)

Spot é o preço / valor de um ativo subjacente e deve ser maior que zero.

Volatilidade é o percentual anual da volatilidade do ativo subjacente expressa em decimal (por exemplo, entre 30% como 0,3). O valor deve ser maior que zero.

Taxa é a taxa de juros compostos contínuo. è um percentual expresso em decimal (por exemplo, entre 40% como 0,4).

Taxa estrangeira é a taxa de juros estrangeira composta continuamente. Esta percentagem é expressa por decimais (por exemplo, digite 50% como 0,5).

Vencimento é o tempo de vencimento da opção, em anos, e não deve ser negativo.

Barreira inferior é a barreira inferior predeterminada do preço; defina zero se não houver barreira inferior.

Barreira superior é o preço limite superior predeterminado; defina zero se não houver barreira superior.

Doméstico/Estrangeiro é um texto que define se a opção pagar em moeda doméstica (“d”) ou estrangeira (“f”).

Knock-In/Out é um texto para quando a opção for knock-in (“i”) ou knock-out (“o”).

Tipo barreira é um texto para quando a barreira é monitorada continuamente (“c”) ou somente no vencimento (“e”).

Grega (opcional) é um texto. Se omitido ou definido para “value”, “v”, “price”, ou “p”, então a função simplesmente retorna o preço da opção. Se outro valor válido for inserido, a função retorna as sensibilidades do preço (Gregas) para um dos parâmetros de entrada. As opções válidas neste caso seguem abaixo.

• “delta” ou “d”.

• “gamma” ou “g”.

• “theta” ou “t”.

• “vega” ou “e”.

• “volga” ou “o”.

• “vanna” ou “a”.

• “rho” ou “r”.

• “rhof” ou “f”.

=OPT_TOUCH(50;0,25;0,05;0;1;0;55;"d";"i";"c") retorna o valor 0,6876.

=OPT_TOUCH(80;0,2;0,05;0;0,5;60;0;"f";"o";"c";"r") retorna o valor 15,5516.