OPT_PROB_INMONEY

Vrátí pravděpodobnost toho, že při splatnosti aktivum skončí mezi dvěma bariérami, za předpokladu, že ceny akcií lze modelovat jako proces S, který se chová podle následující stochastické diferenciální rovnice.

µ je procentuální trend aktiva, vol je procentuální volatilita akcií a dW značí náhodný výběr z normálního rozdělení s nulovou střední hodnotou. W je Wienerův proces, zvaný také Brownův pohyb.

Jsou-li použity nepovinné argumenty Realizace a Put Call:

• V případě kupní opce (call) funkce vrátí pravděpodobnost, že aktivum skončí mezi hodnotami Realizace a Horní bariéra.

• V případě prodejní opce (put) funkce vrátí pravděpodobnost, že aktivum skončí mezi hodnotami Dolní bariéra a Realizace.

Funkce ignoruje možnost deaktivace opce před splatností.

OPT_PROB_INMONEY(Spot; Volatilita; Trend; Splatnost; Dolní bariéra; Horní bariéra; Realizace; Put Call)

Spot je cena (hodnota) podkladového aktiva a měla by být větší než 0,0.

Volatilita je roční volatilita podkladového aktiva vyjádřená jako desetinné číslo (například 30 % zadejte jako 0,3). Hodnota by měla být větší než 0,0.

Trend je roční míra trendu ceny akcií (µ ve výše uvedeném vzorci). Hodnota je vyjádřena jako desetinné číslo (například 15% míru zadejte jako 0,15).

Splatnost je doba do splatnosti opce v letech, měla by být nezáporná.

Realizace je realizační cena opce a měla by být nezáporná.

Put nebo Call je řetězec určující, zda je opce typu put („p“, prodejní), nebo call („c“, kupní).

=OPT_PROB_INMONEY(30;0,2;0,1;1;0;50) vrátí hodnotu 0,9844.

=OPT_PROB_INMONEY(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") vrátí hodnotu 0,3440.